金融市场多标度理论建模及其风险管理应用

作者：  杨宏林著

出版社：湖南大学出版社,2011

简介：　　 金融市场多标度条件下所表现出来的明显区别于单一标度的行为特征 　　和动力学机制，对于更深层次地把握金融市场的内在本质，以及认识金融 　　风险的复杂性和产生根源至关重要。由杨宏林编著的《金融市场多标度理 　　论建模及其风险管理应用》以金融市场时间标度为切人点，系统研究金融 　　市场多标度波动的理论建模及其风险管理问题。通过对金融市场多标度统 　　计分布、临界标度、相关性和层次结构等行为特征的准确刻画，发掘隐含 　　于金融市场多标度条件下波动的内在结构和微观机理，获得多标度波动级 　　串间的传递方向和关联特征；设计基元分割概率和随机分割数等控制参量 　　来涵盖多标度特征，构建离散多标度波动随机级串模型，进而计算多标度 　　波动矩和协方差阵，研究资产多标度风险度量和控制；《金融市场多标度 　　理论建模及其风险管理应用》并将研究成果应用到多标度风险度量和投资 　　组合优化领域，促进金融市场波动建模理论和风险管理实践的创新与发展 　　。