金融市场多标度理论建模及其风险管理应用

　　第1章 绪论
　　 1.1 研究意义与问题的提出
　　 1.1.1 研究意义
　　 1.1.2 问题的提出
　　 1.2 国内外研究现状及评述
　　 1.2.1 金融市场多标度行为特征的国内外研究现状及评述
　　 1.2.2 金融市场多标度建模的国内外研究现状及评述
　　 1.2.3 金融市场风险管理的国内外研究现状及评述
　　 1.2.4 已有研究的总结
　　 1.3 研究思路和方法
　　 1.4 研究内容与主要创新点
　　 1.4.1 研究内容
　　 1.4.2 主要创新点
　　 1.5 结构安排与技术路线
　　第2章 金融市场多标度幂律特征和临界现象
　　 2.1 收益率多标度条件下的幂律特征
　　 2.1.1 收益率的中心分布
　　 2.1.2 收益率的尾部分布
　　 2.2 收益率多标度条件下的临界现象
　　 2.3 本章小结
　　第3章 金融市场多标度条件下的相关性特征
　　 3.1 金融市场多标度条件下的幂相关性
　　 3.1.1 不同收益率序列的时变特征
　　 3.1.2 收益率序列多标度条件下的幂相关性分析
　　 3.2 金融市场多标度的幂律分布与相关性关联研究
　　 3.2.1 幂律分布的变化对于相关性的影响
　　 3.2.2 特定类型的相关性对于幂律分布的影响
　　 3.3 本章小结
　　第4章 金融市场多标度自相似性和层次结构特征
　　 4.1 多标度的自相似性
　　 4.1.1 自相似性――结构函数的标度指数
　　 4.1.2 扩展自相似性――相对结构函数的相对标度指数
　　 4.1.3 广义扩展自相似性――归一化相对结构函数广义相对标度指数
　　 4.2 多标度的层次结构特征
　　 4.2.1 波动相关关系三维特征结构
　　 4.2.2 S1层次结构模型
　　 4.3 本章小结
　　第5章 金融市场多标度条件下波动的级串方向和结构
　　 5.1 多标度条件下波动的因果关系
　　 5.1.1 多标度条件下波动的单位根检验
　　 5.1.2 多标度条件下波动的因果关系检验
　　 5.2 多标度条件下波动级串结构的方向
　　 5.2.1 利用交叉相关系数分析多标度条件下波动的传递方向
　　 5.2.2 利用功率谱分析多标度条件下波动的传递方向
　　 5.3 多标度条件下波动级串结构概念图
　　 5.4 本章小结
　　第6章 金融市场多标度离散随机分割级串模型
　　 6.1 金融市场离散随机波动级串模型构建
　　 6.1.1 金融市场离散随机波动模型构建原理
　　 6.1.2 金融市场离散随机波动模型的构建
　　 6.2 金融市场波动级串模型控制参数的讨论
　　 6.3 金融市场波动级串模型的Monte-Car1o仿真比较
　　 6.4 最优金融市场级串模型与经验数据的比较
　　 6.5 本章小结
　　第7章 金融市场多标度条件下的风险模型
　　 7.1 基于多标度条件下波动级串模型的风险分散化原理
　　 7.2 单一资产多标度条件下的风险分散化模型
　　 7.3 本章小结
　　结论
　　参考文献