Quantitative risk management
作者： 孙立娟编著
出版社：北京大学出版社,2011
简介： 孙立娟编著的《风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险管理
中的应用》在内容上以风险管理成熟的理论和方法为主，吸收了国外同类
教材中的精华，在内容上具有科学性、权威性和前瞻性。其特色与创新之
处在于：
将精算风险模型与量化风险管理相结合。不仅介绍了精算学中的损失
分布理论和风险建模方法，还介绍了前沿的风险量化管理方法，如VAR方法
、Es方法、经济资本方法，以及度量巨额极端损失的极值理论方法，从而
进一步介绍精算风险模型在金融信用风险和操作风险管理中的具体应用。
注重精算统计计算方法的介绍。教材中将通过大量的数据和数量分析
阐述损失数据的分析方法、统计估计理论、统计推断方法、随机模拟技术
等风险的量化统计分析方法。
内容上主要参考了北美精算师考试用书LOSS Models：From Data to
Decision，国际上风险管理的权威教材Quantitative Risk Management，
以及应用统计专著Statistical Tools Finance and Insurance，以使保险
、精算专业的学生能深入了解精算风险模型在风险管理中的应用，也能使
风险管理专业的学生透彻理解量化风险管理技术的全貌，包括：数据的处
理、风险建模的步骤、风险度量的计算过程及损失预测方法。
《风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》配
有原始数据、计算程序和教学课件等配套教学资料。
