MATLAB统计分析与应用:40个案例分析

作者：  谢中华编著

出版社：北京航空航天大学出版社,2010

简介：　　 本书从实际应用的角度出发，以大量的案例详细介绍了MATLAB环境下 　　的统计分析与应用。本书主要内容包括：利用MATLAB制作统计报告或报表 　　；从文件中读取数据到MATLAB；从MATLAB中导出数据到文件；数据的平滑 　　处理、标准化变换和极差归一化变换；生成一元和多元分布随机数；蒙特 　　卡洛方法；参数估计与假设检验；Copula理论及应用实例；方差分析；基 　　于回归分析的数据拟合；聚类分析；判别分析；主成分分析；因子分析； 　　图像处理中的统计应用等。 　　 本书可以作为高等院校本科生、研究生的统计学相关课程的教材或教 　　学参考书，也可作为从事数据分析与数据管理的研究人员的参考用书。 　　

Excel数据分析、统计预测和决策模拟

作者：  刘兰娟等编著

出版社：清华大学出版社,2006

简介：全书由5大部分共9章组成。第1部分即第1章导论，主要介绍经济管理计算机应用课程的由来、特色，以及该课程的基本内容；第2部分经济管理数据的组织、查询与分类汇总分析，南第2章和第3章组成，主要介绍数据库的基本概念、用Microsoft Query进行数据查询的方法、4种数据分类汇总分析方法、数据透视表和D函数的应用方法、生成时间序列的方法；第3部分经济管理数据的时间序列预测与回归分析，由第4章和第5章组成，主要介绍时间序列的概念和组成、各种时间序列预测模型的建立方法、衡量预测准确性的指标、回归分析的概念和回归模型的统计检验等基本原理、规划求解和回归分析报告等回归分析工具的使用方法、一元及多元线性回归问题和非线性回归问题的分析方法；第4部分经济管理决策模型分析，由第6、7、8章组成，主要介绍盈亏平衡分析、成本决策分析、经济订货量分析等成本模型的决策分析方法、最优化问题概念及其求解方法、线性规划及非线性规划问题和其他常见规划问题的建模方法、基于净现值的投资决策模型建立方法、项目投资评价模型和投资风险分析模型的建立方法；第5部分经济管理数据的模拟分析即第9章模拟模型，主要介绍模拟过程的基本步骤、模拟中随机数的生成与模拟结果的分析方法、蒙特卡洛模拟模型的建立与风险分析、以库存模拟为代表的活动扫描系统模拟模型的建立方法。 　　本书可作为经济管理专业本科生、研究生和MBA学生信息技术应用、管理中的定量方法、管理模型与决策等课程的教材，也可作为经济管理人员解决数据处理、预测分析、决策建模和决策模拟等问题的参考书。

Course in derivative securities:introduction to theory and computation

作者：  (美)克里·贝克(Kerry Back)著;沈根祥译

出版社：格致出版社:上海人民出版社,2009

简介：　　《衍生证券教程:理论和计算》针对衍生证券，既有一般性介绍，又有一定程度的复杂数学工具的应用。作为教材，《衍生证券教程:理论和计算》对象为具有一定数学基础的学生，但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。（利用计价物概率变换技术）《衍生证券教程:理论和计算》给出了标准期权、交换期权、远期期权和期货期权、quanto期权、奇异期权、上限互换期权、下限互换期权和互换期权的定价与对冲公式的推导过程，同时给出了计算这些公式的VBA程序。《衍生证券教程:理论和计算》也包含了介绍蒙特卡洛方法、二又树模型以及有限差分方法的内容。

Diary of a hedge fund manager

作者：  (美)基思·麦卡洛(Keith McCullough)，(美)里奇·布莱克(Rich Blake)著;施轶译

出版社：中国人民大学出版社,2012

简介：　　? 本书作者基思?麦卡洛是华尔街最年轻的对冲基金经理之一。从瑞士信贷第一波士顿，到对冲基金业先驱道森-赫尔曼公司，再到全球私募巨头凯雷集团，他掌管着十几亿美元的资金。在书中了，他介绍了自己如何在一次次历史性交锋，一次次在危机中坚守理性与独立的判断。 　　? 在书中，基思?麦卡洛揭开了对冲基金赤裸裸的赚钱方程式。他告诉我们：投资就是一场每日竞赛，华尔街的对冲基金业是如何运作的？数字背后究竟隐藏着怎样的秘密？对冲基金不“对冲”，谁才是对冲基金高额收益背后真正的牟利者……