现代金融机构管理

译者前言

前言

第1章 金融服务业：存款机构

1．l 商业银行

1．2 储蓄机构

1．3 本章小结

1．4 关键术语

1．5 问题与习题

附录：储蓄机构及其监管机构

第2章 金融服务业：保险公司

2．l 人寿保险公司

2．2 财产一意外保险公司

2．3 本章小结

2．4 关键术语

2．5 问题与习题

第3章 金融服务业：其他金融机构

3．l 证券公司和投资银行

3．2 财务公司

3．3 共同基金

3．4 本章小结

. 3．5 关键术语

3．6 问题与习题

第4章 为什么金融中介具有特殊性？

4．1 金融中介的特殊性

4．2 特殊性的其他方面

4．3 特殊性与监管

4．4 特殊性的动态变化

4．5 本章小结

4．6 关键术语

4．7 问题与习题

第5章 金融中介机构的风险

5．l 利率风险



5．2 市场风险

5．3 信用风险

5．4 表外风险

5．5 技术和运营风险

5．6 外汇风险

5．7 国家风险

5．8 流动性风险

5．9 清算风险

5．10 其他风险和风险的相互作用

5. 11 本章小结

5．12 关键术语

5．13 问题与习题

第6章 利率风险：到期模型

6．l 中央银行与利率风险

6．2 到期模型

6．3 期限对称与利率风险缺口

6．4 本章小结

6．5 关键术语

6．6 问题与习题

第7章 利率风险：有效期模型

7．1 有效期

7．2 计算有效期的一般公式

7．3 有效期的特征

7．4 有效期的经济含义

7．5 有效期和免疫性

7．6 免疫性和管制考虑

7．7 将有效期模型运用于现实中的金融机构资产负债表存在的问题

7．8 水平期限结构问题

7．9 浮动利率贷款和债券

7．10 活期存款和存折储蓄

7．11 抵押贷款和抵押担保证券



7．12 期货、期权、互换、利率上限期权和其他或有债权

7．13 本章小结

7．14 关键术语

7．15 问题与习题

第8章 利率风险：重定价模型

8．l 重定价模型

8．2 重定价模型的缺陷

8．3 新的衡量利率风险的监管方法

8．4 本章小结

8．5 关键术语

8．6 问题与习题

第9章 市场风险

9．l 市场风险管理

9．2 jpm的风险计量模型

9．3 监管模型：国际清算银行（bis）标准框架

9．4 大银行内部模型

9．5 本章小结

9．6 问题与习题

第10章 信用风险：单项贷款风险

10．1 信用质量问题

10．2 贷款类型

10．3 贷款的收益率

10．4 零售与批发信用决策

10．5 信用风险的计量

10．6 违约风险模型

10．7 本章小结

10．8 关键术语

10．9 问题与习题

第11章 信用风险：贷款组合风险

11．l 贷款集中风险的简单模型

11．2 贷款组合分散化与现代组合理论

11．3 本章小结



11．4 关键术语

11．5 问题与习题

第12章 表外业务

12．l 表外业务与金融机构的清偿能力

12．2 表外业务的收益与风险

12．3 表l与非表l表外风险

12．4 表外业务不总是增加风险

12．5 本章小结

12．6 关键术语

12．7 问题与习题

第13章 运营成本与技术风险

13．l 技术革新和盈利能力

13．2 技术对批发和零售银行业务的影响

13．3 技术对收人和成本的影响

13．4 规模经济和范围经济的测试

13．5 规模经济和范围经济的经验证据与技术方面支出的含义

13．6 技术与支付系统的演变

13．7 本章小结

13．8 关键术语

13．9 问题与习题

第14章 外汇风险

14．l 外汇风险敞口来源

14．2 外币交易

14．3 外国资产和负债的头寸

14．4 本章小结

14．5 关键术语

14．6 间题与习题

第15章 国家风险

15．l 信用风险与国家风险

15．2 债务拒付与债务重新安排

15．3 国家风险评价

15．4 处理国家风险敞口的机制



15．5 本章小结

15．6 关键术语

15．7 问题与习题

第16章 流动性风险

16．l 流动性风险的起因

16．2 银行和储蓄机构的流动性风险

16．3 流动性风险和人寿保险公司

16．4 流动性风险和财产意外保险公司

16．5 共同基金

16．6 本章小结

16．7 关键术语

16．8 问题与习题

第17章 负债与流动性管理

17．1 流动资产管理

17．2 流动资产组合的构成

17．3 流动资产的收益与风险选择

17．4 负债管理

17．5 负债结构的选择

17. 6 美国银行的流动性与负债结构

17．7 本章小结

17．8 关键术语

17．9 问题与习题

第18章 存款保险与其他负债担保

18．l 银行与储蓄机构担保基金的历史

18．2 存款基金破产的原因

18．3 抵御恐慌与道德风险

18．4 银行风险承担行为的控制

18．5 非美元存款保险制度

18．6 贴现窗口

18．7 其他担保计划

18．8 本章小结

18．9 关键术语



18．10 问题与习题

第19章 资本充足度

19．l 股权资本的成本

19．2 资本与无力偿债风险

19．3 商业银行业与储蓄行业的资本充足度

19．4 对其他金融机构的资本要求

19．5 本章小结

19．6 关键术语

19．7 问题与习题

第20章 产品扩张

20．l 产品分割的风险

20．2 美国金融服务产业的分割

20．3 美国关于业务的限制情况

20．4 产品权限扩张中涉及的问题

20．5 本章小结

20．6 关键术语

20．7 问题与习题

第21章 地区分散经营

21．1 国内扩张

21．2 影响地区扩张的管制因素

21．3 影响地区扩张的成本和收人协同效应

21．4 影响地区扩张决策的其他市场和公司特定因素

21．5 地区扩张的成功

21．6 全球或国际扩张

21．7 国际扩张的利与弊

21．8 本章小结

21．9 关键术语

21．10 问题与习题

第22章 期货合约和远期合约

22．1 远期合约和期货合约

22．2 远期合约和利率风险规避

22．3 以期货合约规避利率风险



22．4 外汇风险规避

22．5 以期货规避信用风险

22．6 会计准则、监管和整体风险规避与局部风险规避

22．7 本章小结

22．8 关键术语

22．9 问题与习题

第23章 期权、利率上限、利率下限和利率上下限

23．1 期权的基本特征

21．2 期权的买人与卖出

23．3 债券或债券组合风险规避／套期保值的机制

23．4 实际债券期权

23．5 以期权规避资产负债表的利率风险

23．6 以期权规避外汇风险

23．7 以期权规避信用风险

23．8 利率上限、利率下限和利率上下限

23．9 利率上限、利率下限、利率上下限和信用风险

23．10 本章小结

23．11 关键术语

23．12 问题与习题

第24章 互换

24．l 利率互换

24．2 利率互换的定价

24．3 货币互换

24．4 信用风险和互换

24．5 本章小结

24．6 关键术语

24．7 问题与习题

第25章 贷款出售和其他“新型”信用风险管理方法

25．l 贷款出售

25．2 银行贷款出售市场

25．3 银行和其他金融机构出售贷款的原因

25．4 阻碍贷款出售未来增长的因素



25．5 促进贷款出售未来增长的因素

25．6 本章小结

25．7 关键术语

25．8 问题与习题

第26章 证券化

26．l 传递证券

26．2 抵押担保债券（cmo）

26．3 抵押贷款支持债券（mbb）

26．4 证券化中的创新

26．5 所有资产都能实现证券化吗？

26．6 本章小结

26．7 关键术语

26．8 问题与习题

附：章末习题部分答案

附录

参考文献