The Econometric Modelling of Financial Time Series

副标题：无

作者：(英)特伦斯·C·米尔斯(Terence C.Mills)著;俞卓菁译

分类号：

ISBN：9787505827813

收录收藏 (0) 评论纠错

微信扫一扫,移动浏览光盘

简介

简介

本书是特伦斯·米尔斯（TerenceMills）的畅销研究生教科书《金融时间序列的经济计量学模型》的第二版，此书已经过大量修改和更新。这本教科书详尽地分析了现今应用于金融市场经验分析的各种模型。书中涵括债券、股票和外汇市场，面向的读者是希望了解最新研究技术和发现的学者和从业人员，以及希望深入研究金融市场的研究生。第二版包括许多在最近6年发展起来的新内容，并且更深入地分析了两个关键而且相关的领域：积分过程（IntegratedProcess）理论和协积分（Cointegration）理论。新添的内容讨论了资产收益率的分布性质，以及对含积分变量（IntegratedVariable）及（可能含）协积分变量（Cointegrat-edVariable）的向量自回归（VectorAutoregression）的分析和解释的最新创新技术。特伦斯·米尔斯是拉夫伯勒大学（LoughboroughUniversity）的经济学教授。他在沃里克大学（UniversityofWarwick）获得博士学位，曾在里兹大学（UniversityofLeeds）讲学，并在城市大学商学院（CityUniversi- 更多>>

丛书总序
中文版序言
致谢
贡献者名单
前言
第Ⅰ篇引言
长期投资者的资产和负债管理系统：问题的讨论
第Ⅱ篇资产配置的静态资产组合分析
资产配置决策的重要性
最优化资产组合选择的均值、方差和协方差的
误差效果
做出优异资产配置决策：实践者的指南
第Ⅲ篇业绩评价模型
业绩及资产持有量归因
股票收益的国内及全球影响
全球股票及债券模型
第Ⅳ篇资产配置的动态资产组合模型
判断市场时机：具有通货膨胀调整因子的
经验概率估计方法
含有衍生资产的多期资产配置
国库券期货在策略性资产配置规划中的使用
第Ⅴ篇生成元素产生程序
随机利率过程的重心近似
基于生成元素的金融规划模型的后优化
及其在债券资产组合管理中的应用
……
第Ⅸ篇总的整合风险管理模型

已确认勘误

页码	勘误内容	提交人	修订印次

The Econometric Modelling of Financial Time Series

名称
类型
大小

用户反馈

FAQ

The Econometric Modelling of Financial Time Series

已确认勘误

第次印刷 筛选

第次印刷