Engineering the financial crisis:systemic risk and the failure of regulation

副标题：无

作者：杰弗里·弗里德曼(Jeffrey Friedman)，弗拉迪米尔·克劳斯(Wladimir Kraus)著;段灿，张霞等译

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ISBN：9787504969637

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简介

简介

　　里根经济学留下的永恒财富之一就是对市场中的政府干预的极度不信任。尽管这是一个很流行的观点，但是巴塞尔协议（一系列银行监管的国际标准）才是明显很少受到公众批评的对象。当学术界和实业界人士谴责议会通过的萨班-奥克斯利法案（Sarbanes-Oxley Act）的旨在监管管理层薪酬水平的会计改革或行为时，巴塞尔协议已经默默地被接受了。　　作为首批深入研究巴塞尔协议的研究课题之一，此书揭示了银行资本监管和其他政府监管措施在最近的金融危机中的关键作用。Jeffrey Friedman和Wladimir Kraus认为，通过鼓励银行投资于高评级的抵押支持证券，巴塞尔协议导致了银行业的风险过度集中。而且，如果这些债券的当前市场价值下降，会计监管要求银行降低贷款，正如它们在2007年和2008年次贷违约大灾难中做的那样。　　《经济金融前沿译丛·助推金融危机：系统性风险与监管失灵》以评价危机的主流理论开始——去监管化、银行薪酬行为、过度杠杆化，“太大而不能倒”，房利美和房地美——以及，通过细致的实证验证，揭示大部分传统观点中出现的问题。然后讨论了巴塞尔协议及它们如何引致系统性风险。最终，此书给我们列出了社会科学专家的分析及经济学家和监管者易犯的错误吸引人的表述、独创性的理论且实践中验证可行，此书是对复杂经济体无意识的——有时甚至是灾难性的监管效果的及时反思

引言

1 奖金、非理性及过大：关于金融危机及其理论含义的传统观点
2 资本充足规定与金融危机：银行家和监管者的错误
3 监管和大萧条的相互作用：市场价格崇拜
4 资本主义与监管：无知、异质性和系统性风险
5 结论

附录Ⅰ 有关公司薪酬理论假设的学说
附录Ⅱ 资产负债表外的巴塞尔规则
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