我国开放式基金绩效研究

*章 导论
*节 研究简介
一、选题背景和研究意义
二、研究主题
第二节 研究现状综述
一、业绩度量方法问题
二、有效市场检验问题
三、基金业绩的持续性问题
四、基金业绩与基金经理主动管理能力
五、基金流动性风险管理
六、国内研究现状小结
第三节 研究内容、结构和难点
一、研究目标和研究内容
二、研究方法
三、研究难点

第二章 开放式基金业绩评价及实证研究——基于Expectiles估计的Sharpe比率在基金业绩评价和检验中的应用
*节 引言
第二节 Sharpe比率
一、传统Sharpe比率
二、基于VaR的Sharpe比率
三、基于ES的Sharpe比率
第三节 VaR和ES的估计
一、Expectiles和非对称*小二乘回归
二、条件自回归Expectile（CARE）模型
第四节 中国开放式基金业绩评价实证研究
一、样本选取及其数据来源
二、收益率计算
三、实证结果与分析
四、结论与展望

第三章 基金经理主动管理能力与业绩关系研究
*节 引言
一、研究对象
二、研究目标
第二节 基金业绩和基金经理主动管理能力的度量
一、基金业绩的度量
二、基金经理主动管理能力的度量
第三节 我国开放式基金经理主动管理能力的实证分析
一、数据与样本选择
二、基金经理主动管理能力与基金业绩关系的实证研究
三、基金业绩与基金规模关系的实证研究
四、基于AS、TE分类的基金业绩
五、基金经理主动管理能力的持续性
六、基金经理更换对基金业绩的影响
第四节 结语

第四章 流动性、流动性风险与基金业绩——基于我国开放式基金的实证分析
*节 引言
第二节 流动性风险概述
一、流动性概述
二、开放式基金流动性风险的界定与分类
三、流动性风险的影响因素
四、其他风险
五、开放式基金流动性风险的形成机理和传导机制
六、小结
第三节 流动性的测度方法概述
一、赎回率等基本指标
二、流动性宽度测度
第四节 我国开放式基金流动性风险的实证研究
一、我国开放式基金运营中潜在的流动性风险问题
二、实证数据与样本选择
三、我国开放式基金流动性风险实证研究
第五节 我国开放式基金流动性风险管理策略
第六节 结论与展望

第五章 全书小结与展望
*节 全书小结
第二节 不足与展望
参考文献
索引
后记