Liquidity premium and asset pricing:based on Shanghai stock market empinical study
副标题：无
作 者：佟孟华著
分类号：
ISBN：9787811221152
微信扫一扫,移动浏览光盘
简介
这部著作是在佟孟华博士的博士论文基础上经过不断的完善形成的，著作的结论不仅具有理论价值而且具有十分巨大的应用前景。其中，流动性溢价的稳定性研究，描述流动性因子，包括换手率、Amivest流动性比率与非流动性指标与流动性溢价之间的关系，揭示流动性在资产定价，尤其是在股权分置改革完成以后，市场的流动性对股票的收益、市场波动的影响，可以弥补传统的资本资产定价模型只从理论层面研究资产定价，与市场的实际不相符合的缺陷。
目录
1 绪论
1.1 问题的提出
1.2 文献综述
1.3 本书结构及研究思路
2 与流动性溢价理论相关的资产定价模型评述
2.1 资产定价的理论基础——期望效用准则
2.2 投资组合选择与资本资产定价模型(CAPM)评述
2.3 套利定价理论(APT)评述
2.4 国内外学者对CAPM模型的实证检验
2.5 本章小结
3 股票市场流动性与流动性溢价基本理论与模型
3.1 股票市场流动性的界定与内涵
3.2 股票市场流动性的度量方法
3.3 股票市场流动性溢价理论及相关模型评述
3.4 本章小结
4 上海股票市场流动性溢价存在性研究
4.1 基于个股数据的流动性溢价存在性研究
4.2 基于市场数据的流动性溢价存在性研究
4.3 本章小结
5 基于个股和组合数据的流动性溢价稳定性研究
5.1 基于个股数据的不同市场态势下流动性溢价稳定性检验
5.2 基于个股数据的不同政策和重大事件下流动性溢价稳定性检验
5.3 基于组合数据对流动性溢价稳定性的检验
5.4 本章小结
6 基于流动性溢价的股市相关效应研究
6.1 基于流动性溢价的“规模效应”和“价值效应”研究
6.2 流动性溢价“月份效应”研究
6.3 本章小结
7 结论与政策建议
7.1 本书的主要结论和创新之处
7.2 政策建议
7.3 需要进一步研究的问题
附表
参考文献
后记
1.1 问题的提出
1.2 文献综述
1.3 本书结构及研究思路
2 与流动性溢价理论相关的资产定价模型评述
2.1 资产定价的理论基础——期望效用准则
2.2 投资组合选择与资本资产定价模型(CAPM)评述
2.3 套利定价理论(APT)评述
2.4 国内外学者对CAPM模型的实证检验
2.5 本章小结
3 股票市场流动性与流动性溢价基本理论与模型
3.1 股票市场流动性的界定与内涵
3.2 股票市场流动性的度量方法
3.3 股票市场流动性溢价理论及相关模型评述
3.4 本章小结
4 上海股票市场流动性溢价存在性研究
4.1 基于个股数据的流动性溢价存在性研究
4.2 基于市场数据的流动性溢价存在性研究
4.3 本章小结
5 基于个股和组合数据的流动性溢价稳定性研究
5.1 基于个股数据的不同市场态势下流动性溢价稳定性检验
5.2 基于个股数据的不同政策和重大事件下流动性溢价稳定性检验
5.3 基于组合数据对流动性溢价稳定性的检验
5.4 本章小结
6 基于流动性溢价的股市相关效应研究
6.1 基于流动性溢价的“规模效应”和“价值效应”研究
6.2 流动性溢价“月份效应”研究
6.3 本章小结
7 结论与政策建议
7.1 本书的主要结论和创新之处
7.2 政策建议
7.3 需要进一步研究的问题
附表
参考文献
后记
Liquidity premium and asset pricing:based on Shanghai stock market empinical study
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ：4006604884
云图客服：
用户发送的提问，这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题，这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
Video Player
×
Audio Player
×
pdf Player
×
