简介
本书以现代金融管理和金融工程理论为基础，系统归纳、分析了当代各种金融风险计量分析模型，并结合我国商业银行、投资银行、保险业实务，以现实案例或虚拟案例手法，研究了这些模型在我国现行金融体制下的应用标准、设想。全书共分五章：第一章：金融风险导论，围绕金融机构与金融风险、金融市场与金融风险、金融工程与金融风险的关系加以阐述；第二章：信用风险计量，详细归纳当代流行的各种（近十几年最新）单一信用风险和综合信用风险的各种计量模型，并结合巴塞尔新资本协议，讨论银行信用风险监管资本标准与要求；第三章：市场风险计量，以VAR为线索，介绍当代流行的各种单一资产市场风险和组合资产风险计量方法，阐述线性与非线性市场风险的管理措施，并结合巴塞尔新资本协议，讨论金融机构市场风险监管资本标准与要求；第四章：操作风险计量，介绍操作风险内涵、度量方法与管理理论；第五章：金融机构的全面风险管理，以商业银行、投资银行为核心对象，讨论金融机构全面风险管理问题，包括资本有效配置策略、风险管理工具的综合运用和资产组合风险管理，特别是以巴塞尔新资本协议和我国《商业银行资本充足率管理办法》为基准，探讨了我国商业银行全面风险管理的构想；参照国际惯例，提出我国投资银行全面风险管理的标准计量体系。
目录
第1章 金融风险计量导论
1.1 金融风险的内涵
1.2 金融风险的种类
1.3 金融风险的决定理论
1.3.1 金融体系不稳定理论
1.3.2 金融资产价格波动理论
1.3.3 金融风险的传染理论
1.4 金融风险计量与管理
1.4.1 金融风险管理中的计量研究
1.4.2 经济资本与监管资本
1.5 金融风险计量理论概述
1.5.1 关于市场风险计量
1.5.2 关于信用风险计量
1.5.3 关于操作风险计量
第2章 信用风险计量分析
2.1 信用风险暴露、违约与违约概率的含义
2.1.1 信用风险暴露的含义
2.1.2 违约与违约概率的含义
2.2 违约概率的估计方法
2.2.1 违约概率的历史频率估计方法
2.2.2 累计违约率与边际违约率的估计方法
2.2.3 转移概率与累积违约率的估计
2.3 传统的信用风险计量方法
2.3.1 专家制度
2.3.2 信用评级方法
2.3.3 判别分析模型
2.3.4 非参方法概述
2.4 现代信用风险计量模型
2.4.1 信用计量模型
2.4.2 结构化模型
2.4.3 KMV模型
2.4.4 信用风险附加模型
2.4.5 信用组合模型
2.4.6 混合模型
2.5 信用风险计量在中国的应用
2.5.1 上市公司违约风险研究
2.5.2 商业银行违约风险研究
2.5.3 期货市场违约风险研究
第3章 市场风险计量分析
3.1 灵敏度方法
3.1.1 一般模型
3.1.2 固定收入证券的定价与风险敏感值度量
3.1.3 股票的定价与风险敏感值度量
3.1.4 衍生证券的定价与风险敏感值度量
3.2 波动性方法
3.2.1 波动性方法概述
3.2.2 移动平均法
3.2.3 ARCH模型法
3.2.4 GARCH模型
3.3 VAR方法
3.3.1 VAR方法概述
3.3.2 历史模拟法
3.3.3 正态分析方法
3.3.4 Monte Carlo模拟法
3.3.5 VAR方法的应用比较
3.3.6 VAR方法在“按市价结算”资产估值中的应用
3.4 VAR模型的后验测试与误差分析
3.4.1 VAR模型的正态性检验
3.4.2 VAR模型的准确性检验
3.4.3 后验测试的缺点
3.5 市场风险计量在中国的应用
3.5.1 基于GARCH模型的股票市场VAR参数度量
3.5.2 基于TARCH—M模型的股票市场VAR与TCE参数度量
3.5.3 基于条件VAR模型的中国股市风险的影响因素分析
3.5.4 回购市场的VAR参数计量与应用
3.5.5 银行同业拆借市场的VAR参数计量与应用
第4章 操作风险计量分析
4.1 操作风险量化方法的发展现状
4.2 基本指标法
4.3 标准法
4.4 高级计量法
4.4.1 高级计量法的一般理论框架
4.4.2 内部计量法
4.4.3 损失分布法
4.5 操作风险量化模型的比较分析
4.6 操作风险计量在中国的应用
4.6.1 商业银行操作风险量化管理中存在的问题与建议
4.6.2 中小商业银行操作风险识别计量技术研究
4.6.3 商业银行操作风险计量的损失分布法研究
4.6.4 我国投资银行操作风险的量化
第5章 我国投资银行风险量化标准研究
5.1 国外风险管理经验与开展我国证券公司风险研究的意义
5.2 证券公司风险评价指标体系的设计
5.2.1 风险暴露点的构成
5.2.2 全面风险评价指标体系的构建
5.2.3 基础指标计值公式、方法与规则
5.3 证券公司风险评价与预警系统的建立
5.3.1 证券公司风险的综合评价
5.3.2 证券公司全面风险预警系统的建立
5.4 关于实施政府监管的几点建议
第6章 巴塞尔资本协议的解析
6.1 巴塞尔资本协议的发展过程
6.1.1 1988年巴塞尔资本协议
6.1.2 1996年资本协议修正案
6.1.3 新资本协议
6.2 1988年巴塞尔资本协议的资本要求
6.2.1 风险资本的含义
6.2.2 表内项目的风险资本要求
6.2.3 表外项目的风险资本要求
6.2.4 总风险资本要求
6.2.5 实例
6.3 新巴塞尔资本协议
6.3.1 1988年巴塞尔资本协议出现的问题
6.3.2 新巴塞尔资本协议：信用风险资本要求
6.3.3 新巴塞尔资本协议：操作风险资本要求
6.3.4 新巴塞尔资本协议：市场风险资本要求
附录A 商业银行资本充足率管理办法
1.1 金融风险的内涵
1.2 金融风险的种类
1.3 金融风险的决定理论
1.3.1 金融体系不稳定理论
1.3.2 金融资产价格波动理论
1.3.3 金融风险的传染理论
1.4 金融风险计量与管理
1.4.1 金融风险管理中的计量研究
1.4.2 经济资本与监管资本
1.5 金融风险计量理论概述
1.5.1 关于市场风险计量
1.5.2 关于信用风险计量
1.5.3 关于操作风险计量
第2章 信用风险计量分析
2.1 信用风险暴露、违约与违约概率的含义
2.1.1 信用风险暴露的含义
2.1.2 违约与违约概率的含义
2.2 违约概率的估计方法
2.2.1 违约概率的历史频率估计方法
2.2.2 累计违约率与边际违约率的估计方法
2.2.3 转移概率与累积违约率的估计
2.3 传统的信用风险计量方法
2.3.1 专家制度
2.3.2 信用评级方法
2.3.3 判别分析模型
2.3.4 非参方法概述
2.4 现代信用风险计量模型
2.4.1 信用计量模型
2.4.2 结构化模型
2.4.3 KMV模型
2.4.4 信用风险附加模型
2.4.5 信用组合模型
2.4.6 混合模型
2.5 信用风险计量在中国的应用
2.5.1 上市公司违约风险研究
2.5.2 商业银行违约风险研究
2.5.3 期货市场违约风险研究
第3章 市场风险计量分析
3.1 灵敏度方法
3.1.1 一般模型
3.1.2 固定收入证券的定价与风险敏感值度量
3.1.3 股票的定价与风险敏感值度量
3.1.4 衍生证券的定价与风险敏感值度量
3.2 波动性方法
3.2.1 波动性方法概述
3.2.2 移动平均法
3.2.3 ARCH模型法
3.2.4 GARCH模型
3.3 VAR方法
3.3.1 VAR方法概述
3.3.2 历史模拟法
3.3.3 正态分析方法
3.3.4 Monte Carlo模拟法
3.3.5 VAR方法的应用比较
3.3.6 VAR方法在“按市价结算”资产估值中的应用
3.4 VAR模型的后验测试与误差分析
3.4.1 VAR模型的正态性检验
3.4.2 VAR模型的准确性检验
3.4.3 后验测试的缺点
3.5 市场风险计量在中国的应用
3.5.1 基于GARCH模型的股票市场VAR参数度量
3.5.2 基于TARCH—M模型的股票市场VAR与TCE参数度量
3.5.3 基于条件VAR模型的中国股市风险的影响因素分析
3.5.4 回购市场的VAR参数计量与应用
3.5.5 银行同业拆借市场的VAR参数计量与应用
第4章 操作风险计量分析
4.1 操作风险量化方法的发展现状
4.2 基本指标法
4.3 标准法
4.4 高级计量法
4.4.1 高级计量法的一般理论框架
4.4.2 内部计量法
4.4.3 损失分布法
4.5 操作风险量化模型的比较分析
4.6 操作风险计量在中国的应用
4.6.1 商业银行操作风险量化管理中存在的问题与建议
4.6.2 中小商业银行操作风险识别计量技术研究
4.6.3 商业银行操作风险计量的损失分布法研究
4.6.4 我国投资银行操作风险的量化
第5章 我国投资银行风险量化标准研究
5.1 国外风险管理经验与开展我国证券公司风险研究的意义
5.2 证券公司风险评价指标体系的设计
5.2.1 风险暴露点的构成
5.2.2 全面风险评价指标体系的构建
5.2.3 基础指标计值公式、方法与规则
5.3 证券公司风险评价与预警系统的建立
5.3.1 证券公司风险的综合评价
5.3.2 证券公司全面风险预警系统的建立
5.4 关于实施政府监管的几点建议
第6章 巴塞尔资本协议的解析
6.1 巴塞尔资本协议的发展过程
6.1.1 1988年巴塞尔资本协议
6.1.2 1996年资本协议修正案
6.1.3 新资本协议
6.2 1988年巴塞尔资本协议的资本要求
6.2.1 风险资本的含义
6.2.2 表内项目的风险资本要求
6.2.3 表外项目的风险资本要求
6.2.4 总风险资本要求
6.2.5 实例
6.3 新巴塞尔资本协议
6.3.1 1988年巴塞尔资本协议出现的问题
6.3.2 新巴塞尔资本协议：信用风险资本要求
6.3.3 新巴塞尔资本协议：操作风险资本要求
6.3.4 新巴塞尔资本协议：市场风险资本要求
附录A 商业银行资本充足率管理办法
金融风险计量及其在我国的应用
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ：4006604884
云图客服：
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