流动性调整的风险价值模型研究

　　第1章 绪言
　　 1.1 市场风险计量与VaR的提出
　　 1.2 VaR的理论假设及其存在的缺陷
　　 1.3 La-VaR模型的提出及其研究现状
　　 1.4 本书的研究内容与结构
　　 1.5 本书的研究意义
　　第2章 传统的VaR模型
　　 2.1 VaR的数学定义
　　 2.2 以解析法估计VaR
　　 2.3 以历史模拟法估计VaR
　　 2.4 以蒙特卡洛模拟法估计VaR
　　 2.5 VaR模型的三个基本要素分析
　　 2.6 一致性公理与条件VaR模型
　　 2.7 GARCH-VaR的实证研究：以沪深300指数为例
　　第3章 市场微观结构与流动性的性质
　　 3.1 市场微观结构理论概述
　　 3.2 流动性的定义、影响因素及其三维结构
　　 3.3 流动性的计量方法
　　 3.4 本书对流动性的基本观点
　　第4章 基于价格法的La-VaR模型
　　 4.1 修正的BDSS模型
　　 4.2 实证分析与两模型比较
　　 4.3 g&h分布La-VaR模型的基本原理
　　 4.4 g&h分布La-VaR模型的实证分析
　　第5章 基于价量分析法的La-VaR模型
　　 5.1 流动性的价量分析模型
　　 5.2 价量法La-VaR模型的基本原理
　　 5.3 价量分析法La-VaR模型实证分析
　　 5.4 流动性比率调整的随机价差La-VaR模型
　　第6章 多期离散交易La-VaR模型
　　 6.1 离散交易模型的基本假设
　　 6.2 单资产离散交易La-VaR模型
　　 6.3 条件交易策略La-VaR的讨论
　　 6.4 资产组合离散交易La-VaR模型
　　 6.5 不同资产数量的最优交易策略分析
　　第7章 连续交易La-VaR模型
　　 7.1 连续交易模型的基本假设
　　 7.2 资产交易的确定性等价效用与交易速度
　　 7.3 单资产连续交易La-VaR模型
　　 7.4 资产组合连续交易La-VaR模型
　　 7.5 进一步的讨论：分段匀速交易
　　 7.6 计算实例
　　第8章 研究总结与未来研究工作展望
　　 8.1 研究总结
　　 8.2 未来研究工作的展望
　　附录
　　参考文献