Theory of Financial Risks:From Statistical Physics to Risk Management

副标题：无

作者：(法)简·菲利普·鲍查德(Jean-Philippe Bouchaud)，(比)马克·波特(Marc Potters)著;周为群译

分类号：

ISBN：9787505828056

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简介

简介

编辑推荐：数理金融方法与建模译丛！本书总结了统计物理学在描述金融市场方面的最新理论进展，及其在金融衍生产品定价和风险控制领域的应用。获得和处理大量金融数据的可能性为新方法开启了大门，而把理论与实际数据加以系统地比较不仅仅是可能的，而且是必须的。本书通过理论与实际的比较，用物理学家的观点来研究金融风险。从概率论的重要结果出发，作者讨论了实际数据的统计分析、统计定律的实证确定、风险的定义、最优组合理论，以及衍生产品（远期和约、期权）的问题。本书有益于那些对金融感兴趣的物理学家、金融机构的定量分析师

丛书总序汪良忠
中文版序言张尧庭
原版序言 Nick Dunbar
原版前言简?菲利普?鲍查德马克?波特
作者简介
1 概率理论：基本概念
1.1 引言
1.2 概率论
1.3 一些常用的分布
1.4 随机变量的最大值——极值统计学
1.5 随机变量之和
1.6 中心极限定理
1.7 相关、依赖和非稳态模型
1.8 随机矩阵的中心极限定理
1.9 附录A：非稳态和异常峰度
1.10 附录B：随机相关矩阵的特征值密度
1.11 参考文献

2 实际价格统计学
2.1 本章目的
2.2 二阶统计学
2.3 波动的时间变化
2.4 异常峰度和标度波动
2.5 波动的市场和波动性市场
2.6 远期利率曲线的统计分析
2.7 相关矩阵
2.8 异常统计价格的简单机理
2.9 波动性相关和尾部的一个简单模型
2.10 结论
2.11 参考文献

3 极端风险和最优投资组合
3.1 风险度量和分散
3.2 不相关资产的投资组合
3.3 相关资产的投资组合
3.4 最优交易
3.5 本章结论
3.6 附录C：一些有用的结果
3.7 参考文献

4 期货和期权：基础概念
4.1 引论
4.2 期货和远期
4.3 期权：定义和估价
4.4 最优策略和残余风险
4.5 期权价格是否依赖平均收益
4.6 本章结论：零风险的陷进
4.7 附录D：条件均值的计算
4.8 附录E：二叉树模型
4.9 附录F：（次优）一对冲的期权价格
4.10 参考文献

5 期权：一些专题
5.1 资产负债表的其他因素
5.2 其他类型的期权：“看跌期权”和“特异期权”
5.3 “希腊字母”和风险控制
5.4 一般非线性投资组合的风险价值
5.5 风险分散
5.6 参考文献
金融术语简明汇编
符号索引
索引
译者后记
……

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