简介
现代投资组合理论之父马科维茨*作品华章诺贝尔经济学奖经典文库，厉以宁、何帆专文推荐站在巨人的肩头，眺望21世纪经济学的雄伟殿堂，经济学领域必备必读之书！
目录
丛书序一（厉以宁）
丛书序二（何帆）
译者序
推荐序
前言
//第1章
期望效用准则
//简介
//定义
//独特性
//期望效用准则的特征
//理性决策者和非理性决策者
//阿莱悖论
//韦伯定律和阿莱悖论
//公理
//收益的效用是否存在边界
//附言
//第2章
期望效用的均值方差逼近
//简介
//为何不只最大化期望效用
//收益效用和财富效用
//Loistl的错误分析
//列维和马科维茨（1979）
//高度厌恶风险投资者
//高度厌恶风险投资者和无风险资产
//看涨期权投资组合
//Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质
//其他的开拓者
//总结
//第3章
均值方差的几何平均值逼近
//简介
//为什么必须使用算数平均值计算均值方差
//几何收益率g的6种均值方差逼近
//不同类别资产的观测近似误差
//各种逼近方法之间的联系
//20世纪实际的权益报酬率
//逼近方法的选择
//其余三种方法
//其余三种方法的选择
//回顾
//研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值
//第4章
风险度量方法选择
//简介
//资产交易数据库
//风险度量方法比较
//DMS的研究数据
//总结
//第5章
收益率分布的多种可能状态
//简介
//贝叶斯因子
//转换变量
//复合假设
//皮尔逊族
//DMS的研究数据
//近似正态分布
//直方图说明
//总体样本的近似极大似然分布
//各国收益率分布的改变
//观测值
//建议
//注释
//参考文献
//献词
//致谢
//本书第2卷、第3卷和第4卷大纲
//出版说明
丛书序二（何帆）
译者序
推荐序
前言
//第1章
期望效用准则
//简介
//定义
//独特性
//期望效用准则的特征
//理性决策者和非理性决策者
//阿莱悖论
//韦伯定律和阿莱悖论
//公理
//收益的效用是否存在边界
//附言
//第2章
期望效用的均值方差逼近
//简介
//为何不只最大化期望效用
//收益效用和财富效用
//Loistl的错误分析
//列维和马科维茨（1979）
//高度厌恶风险投资者
//高度厌恶风险投资者和无风险资产
//看涨期权投资组合
//Ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质
//其他的开拓者
//总结
//第3章
均值方差的几何平均值逼近
//简介
//为什么必须使用算数平均值计算均值方差
//几何收益率g的6种均值方差逼近
//不同类别资产的观测近似误差
//各种逼近方法之间的联系
//20世纪实际的权益报酬率
//逼近方法的选择
//其余三种方法
//其余三种方法的选择
//回顾
//研究总结：如何选择一个最合理的加权平均值
//第4章
风险度量方法选择
//简介
//资产交易数据库
//风险度量方法比较
//DMS的研究数据
//总结
//第5章
收益率分布的多种可能状态
//简介
//贝叶斯因子
//转换变量
//复合假设
//皮尔逊族
//DMS的研究数据
//近似正态分布
//直方图说明
//总体样本的近似极大似然分布
//各国收益率分布的改变
//观测值
//建议
//注释
//参考文献
//献词
//致谢
//本书第2卷、第3卷和第4卷大纲
//出版说明
风险 收益分析：理性投资的理论与实践
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