Econometric models and economic forecasts

副标题：无

作者：(美)罗伯特 S.平狄克(Robert S. Pindyck),(美)丹尼尔 L.鲁宾费尔德(Daniel L. Rubinfeld)著;钱小军等译

分类号：F201

ISBN：9787111074588

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简介

简介

本书分为4部分，每一部分主要讨论一种类型的模型。第1部分和第2部分讨论的是最基本的模型，即单方程回归模型。为建造单方程回归模型而发展出来的计量经济方法，以及这些方法的变化形式，将被用于多方程模型以及时间序列模型的建造。第3部分多方程模型的讨论十分重要。第3部分的每1章是关于联立方程模型估计方法的讨论，包括模型的确认问题以及诸如两阶段和三阶段最小二乘估方法。第4部分专门用来讨论时间序列模型。? ?? ? 作者简介：? ????S.平狄克（Robert?S.Pindyck）美国麻省理工学院斯隆管理学院的经济学教授。平狄克教授自1971年在麻省理工学院获得博士学位以来一直在该校工作。他曾经是特拉维夫大的经济学访问教授、国家经济研究署的研究员。他与丹尼尔?L，鲁宾费尔德合著了《微观经济学》一书，目前已是第4版。

第一部分回归分析基础
第一章回归模型介绍
第二章统计基础知识复习
第三章一元线性回归模型
第四章多元线性回归模型
第二部分单方程回归模型
第五章多元回归模型的应用
第六章序列相关合异方差性
第七章工具变量法和模型德确认
第八章单方程回归模型预测
第九章单方程估计:高级问题
第十章非线性估计与极大似然估计
第十一章分类选择模型
第三部分联立方程模型
第十二章联立方程模型德估计方法
第十三章模拟模型介绍
第十四章模拟模型的动态行为
第四部分时间序列模型
第十五章时间序列的平滑合外推
第十六章随机时间序列的特性
. 第十七章线形性时间序列模型
第十八章时间序列模型的估计合预测
第十九章时间序列模型的应用.
统计数表
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