Intelligent asset allocator:how to build your portfolio to maximize returns and minimize risk

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作者：(美)威廉 J. 伯恩斯坦(William J. Bernstein)著;王红夏，张皓晨译

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ISBN：9787111410010

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简介

简介

威廉J.伯恩斯坦编著的《有效资产管理(华章经典金融投资)》从风险和收益的关系人手，论述了不同证券资产历史收益及风险关系，由此引出投资组合的构建，以及如何根据市场价格变动对投资组合进行调整，作者指出市场时机选择和证券选择非常重要，但是资产配置及其调整是投资长期成功的关键性因素。书中还介绍了对冲操作或套期保值、国际资产组合以及外汇风险防范等问题。作者援引了大量翔实的历史数据对观点进行论证，内容具有很强的实践性及操作性。

译者序
前言
导论
第1章总论
标准差
第2章风险和收益
个人资产类别：1926～1998年
每个人的子孙都理应富有
1970～1998年的资产分类
历史收益的问题
第3章多元资产投资组合的市场表现
弗雷德叔叔提供的另一种选择
简单投资组合市场表现的建模分析
两种以上的完全不相关资产
第4章真实世界中投资组合的市场表现
研究复杂投资组合的市场表现：风险—收益图
再次拜访弗雷德叔叔
小型公司股票VS大型公司股票
有效边界
那些专家们
第5章最优资产配置
最优配置的计算
更多的坏消息
用小型公司股票进行国际化分散投资
资产配置：三个步骤
第6章市场有效性
从α人到猿人
为什么基金经理们表现如此差劲
案例分析：1月效应
指数化解决方案
幸存者偏差
你是否纳税
投资简报
与市场先生的较量
不完全的随机游走
这一切意味着什么
阴阳
第7章那些零碎的话题
价值投资
在新世纪投资
新的范式：道琼斯指数36 000点
套期保值：货币效应对外国股票持有人的影响
动态资产配置
行为金融学
第8章执行你的资产配置策略
选择你的资产配置
纳税筹划
指数化：先锋基金和DFA基金
债券
国债阶梯
确定资产的精确配置
执行你的计划
一劳永逸的基金
退休——最大的风险
哈利表弟来征求你的意见
第9章投资可以用到的资源
推荐书单
对资产配置者有用的网站
附录A做你自己的投资组合分析师
附录B资产间的相关系数
术语表
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