中国银行业风险控制和资本充足性管制研究

第一篇 基础篇
第1章 商业银行风险概论
第1节 商业银行风险的成因
一、商业银行风险的含义与特征
二、商业银行风险的成因
第2节 商业银行风险类型
一、信用风险
二、市场风险
三、操作风险
四、流动性风险
五、汇率风险
六、利率风险
七、投资风险
第2章 商业银行风险管理理论
第1节 商业银行风险管理的意义与职能
一、商业银行风险管理的发展背景
二、商业银行风险管理的意义与趋势
三、商业银行风险管理的职能与目标
第2节 商业银行资产管理理论
一、资产管理理论的发展
二、资产管理方法
第3节 商业银行负债管理理论
一、负债管理理论
二、负债管理的方法
第4节 商业银行资产负债综合管理理论
一、资产负债综合管理理论
二、资产负债综合管理的现状与发展
三、资产负债综合管理的方法
第3章 商业银行资本充足性监管
第1节 商业银行资本形成
一、商业银行的资本构成
二、商业银行资本筹集的内部途径
三、商业银行资本筹集的外部途径
第2节 商业银行资本充足性衡量
一、银行资本的用途
二、影响资本需要量的因素
三、资本充足性的含义
四、资本充足性的衡量
第3节 商业银行资本充足性监管统一标准——《巴塞尔协议》
一、资本的定义
二、表内资产的风险权数
三、表外项目的信用转换及风险加权
四、计算公式和比率要求
第二篇 实务篇
第4章 商业银行风险管理的程序与策略
第1节 商业银行风险管理的组织机构设置
一、风险管理组织机构设置的基本原则
二、商业银行风险管理组织结构的核心环节
三、商业银行风险管理的组织结构模式
第2节 商业银行风险管理的基本程序
一、商业银行风险界定
二、商业银行风险识别
三、商业银行风险估计与度量
四、商业银行风险控制
第3节 商业银行风险管理的基本策略
一、风险预防策略
二、风险规避策略
三、风险分散策略
四、风险转嫁策略
五、风险抑制策略
六、风险补偿策略
七、积极的控险策略——资产证券化
第5章 商业银行信用风险管理
第1节 商业银行信用风险概述
一、商业银行信用风险的含义和成因
二、商业银行信用风险的经济后果分析
三、商业银行信用风险管理的意义
第2节 商业银行信用风险的识别技术
一、规范研究方法
二、实证研究方法
第3节 商业银行信用风险的度量和管理
一、古典信用风险度量方法
二、现代信用风险度量方法
三、信用资产组合的信用风险度量
四、信用度量制模型:正态分布条件下的组合受险价值量
第4节 信用衍生品在信用风险管理中的应用
一、信用衍生品产生的背景
二、信用衍生品的种类及避险机理
三、信用衍生品的交易动机
四、信用衍生品市场的发展
五、信用衍生品在中国的应用与发展前景分析
第5节 我国商业银行信用风险管理控制体系的构建
一、我国商业银行信用风险定性分析法——信用评分法
二、我国商业银行信用风险识别研究
三、我国商业银行信用风险管理控制体系的构建
第6章 商业银行市场风险管理
第1节 商业银行市场风险概述
一、利率风险
二、汇率风险
三、股票风险
四、商品风险
第2节 商业银行市场风险的识别
一、商业银行市场风险识别方法
二、市场风险识别方法的比较分析
第3节 商业银行市场风险的度量
一、风险价值法
二、压力测试
三、灵敏度分析
四、情景模拟
五、风险计量方法的比较分析
第4节 商业银行市场风险控制
一、风险的一般控制手段和工具
二、市场风险控制手段和工具
第5节 我国商业银行市场风险管理控制体系的建立
一、我国商业银行市场风险度量
二、我国商业银行市场风险管理现状
三、我国商业银行市场风险管理体系的构建
第7章 商业银行流动性风险管理
第1节 商业银行流动性风险概述
一、相关概念界定
二、商业银行流动性风险管理的意义
三、商业银行流动性风险的成因及影响因素
第2节 流动性风险的识别与度量
一、流动性风险的静态衡量方法:度量流动性的指标体系
二、流动性风险的动态衡量方法
第3节 商业银行流动性需求的预测
一、流动性需求及缺口的估计与预测方法
二、常用的流动性需求预测方法
三、时间序列分析法在流动性需求预测中的应用
第4节 商业银行流动性风险的防范与控制
一、商业银行流动性风险管理策略
二、商业银行流动性风险管理的基本方法
三、限制流动性风险传播的机制
第5节 我国商业银行流动性风险管理
一、我国银行业流动性风险现状分析
二、我国银行业流动性风险管理策略
三、我国商业银行流动性管理运作机制设计
四、我国银行业流动性风险管理框架
第8章 商业银行操作风险管理
第1节 商业银行操作风险概述
一、商业银行操作风险的范畴
二、操作风险的特征
第2节 商业银行操作风险的量化度量
一、操作风险度量方法
二、商业银行操作风险损失数据
第3节 商业银行操作风险的管理
一、商业银行操作风险管理的演进
二、操作风险管理战略
三、操作风险管理流程
四、国外商业银行操作风险管理实践
第4节 我国商业银行操作风险管理体系的构建
一、我国商业银行操作风险管理现状
二、我国商业银行操作风险管理框架的构建
三、我国商业银行操作风险管理架构模式
第9章 商业银行全面风险管理体系
第1节 商业银行全面风险管理体系概述
一、商业银行全面风险管理的含义
二、商业银行全面风险管理的要素
三、商业银行全面风险管理的特点
第2节 商业银行全面风险管理体系的建立
一、商业银行全面风险管理策略
二、商业银行全面风险管理体系的构建
三、商业银行全面风险管理方法
四、商业银行全面风险管理下的组织机构设置
第3节 国外银行全面风险管理体系建立的经验
一、花旗银行
二、德意志银行
三、大通银行
第三篇 监管篇
第10章 《巴塞尔协议》与商业银行资本充足性管制
第1节 《巴塞尔协议》概述
一、《巴塞尔协议》的起源和演进
二、《巴塞尔新资本协议》的特点
第2节 《巴塞尔协议》的核心——最低资本充足率监管
一、《巴塞尔协议》的资本定义及相关要求
二、《巴塞尔新资本协议》关于风险资本计提的具体方法
第11章 资本充足性管制对各国银行业监管的影响与启示
第1节 资本充足性管制对发达国家银行业监管的影响
一、美国资本充足性管制的发展历程
二、英、日实施资本充足性管制的比较
第2节 资本充足性管制对发展中国家银行业的影响
一、新的资本充足性要求对发展中国家整体融资成本的影响
二、发展中国家实施新协议下资本充足性要求的困难
三、发展中国家可能采取的措施
第3节 资本充足性管制对中国银行业监管的影响
一、中国银行业资本充足性现状
二、新资本协议的实施对中国银行业监管的影响
三、加强中国银行业资本充足性管制的建议
第12章 资本充足性管制的局限性分析
第1节 资本充足性管制理论的局限性
一、对资本充足性管制发展趋势的批判
二、《巴塞尔协议》的政治经济学分析
三、国际统一的资本充足性管制的溢出效应
第2节 资本充足性管制在我国应用的局限性
一、我国资本充足性指标风险预警的准确性
二、资本充足性指标发挥预警作用的前提
第3节 资本充足性管制引入我国的必要性
一、对现场、非现场监管效果的评价
二、对我国银行业市场纪律约束的实证考察
三、资本充足性管制与监管“二元反差”效应的缓解
四、资本充足性管制与国有银行海外上市
第13章 商业银行系统性风险与宏观审慎监管
第1节 银行领域系统性风险的成因
第2节 对我国银行体系隐性风险头寸的度量和监控
一、数据来源和方法
二、模拟结果:银行同业拆借市场头寸分布结构
三、对银行体系“传染”风险的估计
四、对估计结果的修正
五、结论
六、建立监控我国银行体系隐性风险头寸的指标体系
第3节 建立问题银行的市场出售机制
一、系统性风险转移动机与问题银行出售政策
二、建立问题银行市场出售机制的前提条件
第四篇 战略篇
第14章 我国商业银行全面风险管理体系的构建
第1节 我国商业银行风险管理的现实分析
一、我国商业银行目前面临的主要风险因素
二、我国商业银行建立全面风险管理体系的必要性
三、我国目前商业银行风险管理中存在的主要问题
第2节 全面风险管理体系的基石——银行治理结构
一、银行治理结构与全面风险管理体系的关系
二、构建适合我国商业银行全面风险管理的治理结构
第3节 我国商业银行全面风险管理体系的构建
一、我国商业银行风险管理改革现状
二、我国商业银行全面风险管理体系的构建
第15章 我国商业银行全面风险管理的外部环境构建
第1节 构建我国银行业安全网
一、市场准入制度
二、防范监督制度
三、存款保险和最后贷款人制度
四、关闭制度——建立问题银行的市场出售机制
第2节 改善我国的金融生态环境
一、优化经济结构
二、提高政府行政能力
三、重塑社会文化
参考文献