我国货币供给与宏观经济的时频分析

　　
　　 1　绪论
　　 1．1 研究货币供给与宏观经济的重要意义
　　 1．2 国内外货币供给与宏观经济研究的综述
　　 1．2．1 货币供给与宏观经济的理论研究
　　 1．2．2　货币供给与宏观经济的实证研究
　　 1．2．3　对已有研究的总体评论
　　2　货币供给和宏观经济波动研究的理论分析
　　 2．1　货币供给的基本经济学理论
　　 2．1．1　货币供给的内生性和外生性理论
　　 2．1．2　货币中性和非中性理论
　　 2．1．3　我国货币供给层次
　　 2．2　从货币供给到经济波动传导机制
　　 2．2．1　货币供给传导的一般过程分析
　　 2．2．2　影响货币供给传导的主要因素
　　 2．2．3　货币供给传导的时滞性
　　 2．3　从经济波动到货币供给波动的传导过程
　　 2．4　宏观经济变量间的同期性、共变性和同步性
　　 2．4．1 经济金融周期性理论
　　 2．4．2 宏观经济变量间的共变性与同步性
　　3　时间序列时频分析方法的理论预备
　　 3．1　谱分析
　　 3．1．1　单序列谱分析
　　 3．1．2　多序列的交叉谱分析
　　 3．2　小波分析
　　 3．2．1 小波?数
　　 3．2．2 离散小波变换
　　 3．2．3　极大重叠离散小波变换
　　 3．2．4 小波方差
　　 3．2．4 小波交叉协方差与小波交叉互相关
　　 3．3 Census x12季节调整方法
　　 3．3．1 季节调整的模型选择
　　 3．3．2 x12季节调整方法的核心算法
　　 3．4 HP滤波
　　4 我国货币供给与消费的时频分析
　　 4．1 我国货币供给与消费间的经济学定性分析
　　 4．1．1 利率路径
　　 4．1．2 信贷路径
　　 4．1．3 居民资产负债表路径
　　 4．1．4 财富效应
　　4．2 实证思路与数据说明
　　 4．2．1 实证思路
　　 4．2．2 数据说明
　　 4．3 我国货币供给与消费周期性、共变性与同步性的谱分析
　　 4．3．1 平稳性检验
　　 4．3．2 货币供给与消费周期性的单谱分析
　　 4．3．3 货币供给与消费共变性与同步性的交叉谱分析
　　 4．3．4 货币供给与消费共变性与同步性的进一步分析与讨论
　　 4．4 我国货币供给与消费的多时间尺度关系的小波分析
　　 4．4．1 极大重叠离散小波变换与基小波滤波器的选择
　　 4．4．2 我国货币供给与消费周期波动的特征时间尺度分析
　　 4．4．3 基于货币供给的特征时间尺度的货币政策阶段性分析
　　 4．4．4 基于多时间尺度我国货币供给与消费的关联性分析
　　 4．4．5 小波交叉增益相关与小波交叉增益逆相关的构造及应用
　　 4．4．6 关于小波负相关等若干问题的讨论和统计模拟
　　5 我国货币供给与投资的时频分析
　　 5．1 我国货币供给与投资的经济学定性分析
　　 5．1．1 利率传导路径
　　 5．1．2 银行信贷路径
　　 5．1．3 企业资产负债表路径
　　 5．1．4 房地产价格传导路径
　　 5．1．5 通货膨胀效应
　　5．2 实证思路与数据说明
　　 5．2．1 实证思路
　　 5．2．2 数据说明
　　 5．3 我国货币供给与投资周期性、共变性与同步性的谱分析
　　 5．3．1 平稳性检验
　　 5．3．2 投资周期性的单谱分析
　　 5．3．3 货币供给与投资共变性与同步性的交叉谱分析
　　 5．3．4 货币供给与投资的共变性的进一步分析与讨论
　　 5．3．5 货币供给与投资波动的同步性与我国的国情
　　 5．4 我国货币供给与投资的多时间尺度关系的小波分析
　　 5．4．1 我国投资周期波动的特征时间尺度分析
　　 5．4．2 我国投资改革历程和特征时间尺度的多分辨分析
　　 5．4．3 基于多时间尺度我国货币供给与投资的关联性分析
　　6 我国货币供给与国际贸易的时频分析
　　 6．1 我国货币供给与国际贸易间的经济学定性分析
　　 6．1．1 汇率传导路径
　　 6．1．2 信贷传导路径
　　 6．1．3 物价传导路径
　　 6．2 实证思路与数据说明
　　 6．2．1 实证思路
　　 6．2．2 数据说明
　　 6．3 我国货币供给与进出口的周期性、共变性与同步性的谱分析
　　 6．3．1 平稳性检验
　　 6．3．2 进出口周期性的单谱分析
　　 6．3．3 货币供给与进出口贸易共变性与同步性的交叉谱分析
　　 6．4 我国货币供给与进出口的多时间尺度关系的小波分析
　　 6．4．1 我国进出口周期波动的特征时间尺度分析
　　 6．4．2 我国进出口周期波动的多分辨分析与对外贸易政策的讨论
　　 6．4．3 基于多时间尺度我国货币供给与进出口的关联性分析
　　7 我国货币供给与总产出、物价的时频……