资本结构和利率衍生产品定价

　　序一
　　序二
　　第1章 绪论 1
　　1 写作背景和意义 1
　　2 内容和结构 11
　　第2章 资本结构与利率期限结构理论综述 14
　　1 国外资本结构理论研究 14
　　2 国内资本结构理论研究 36
　　3 国外利率期限结构研究 52
　　4 国内利率期限结构研究 71
　　5 小结 74
　　第3章 利率市场化对企业资本结构的影响 77
　　1 利率市场化概要 77
　　2 利率变化对企业资本结构的影响 90
　　3 企业资本结构对利率变化的不同反映 98
　　4 利率市场化对商业银行资本结构的影响 99
　　5 小结 111
　　第4章 利率市场化下企业最优资本结构模型 112
　　1 引言 112
　　2 基于静态利率模型的企业最优资本结构 113
　　3 基于动态利率模型的企业最优资本结构 118
　　4 小结 120
　　第5章 利率市场化下企业筹资决策与资本结构之间的关系 121
　　1 引言 121
　　2 企业筹资净现值的概念及其计算公式 122
　　3 企业动态净现值模型与资本结构的关系 125
　　4 小结 131
　　第6章 利率市场化下企业财务困境成本与最优资本结构 132
　　1 引言 132
　　2 财务困境成本定义与构成 133
　　3 考虑财务困境成本的企业最优资本结构模型 135
　　4 小结 142
　　第7章 洪都航空投资决策与资本结构实证研究 143
　　1 江西洪都航空工业股份有限公司背景 143
　　2 静态利率期限结构的估计 145
　　3 两种利率情形下项目的净现值的比较 147
　　4 两种利率情形下洪都航空资本结构 149
　　5 小结 150
　　第8章 基于Black-Derman-Toy扩展模型的国债和国债期权定价 151
　　1 引言 151
　　2 扩展的BLACK-DERMAN-TOY模型 152
　　3 模型的应用 156
　　4 小结 158
　　第9章 Heath-Jarrow-Morton模型框架下基于通货膨胀指数的欧式期权定价 160
　　1 引言 160
　　2 HJM模型的基本假设关系 161
　　3 模型的建立及其主要结果 163
　　4 基于CPI的欧式期权定价研究 167
　　5 小结 170
　　第10章 基于对数正态分布的期限结构模型的利率上限定价 171
　　1 引言 171
　　2 基于简单远期利率模型的利率上限定价 174
　　3 基于连续远期利率模型的利率上限定价 178
　　4 算例 184
　　5 小结 185
　　第11章 基于熵定价理论的利率期权和美式债券期权定价 186
　　1 引言 186
　　2 基于熵定价理论的利率期权定价 188
　　3 基于熵定价理论的美式债券期权定价 193
　　4 小结 199
　　第12章 歌华可转换债券定价实证 201
　　1 引言 201
　　2 基于期限结构模型的可转债定价模型 204
　　3 歌华可转换债券定价实证 207
　　4 小结 222
　　附录A 连续时间随机过程有关理论知识 223
　　1 Ito过程 223
　　2 Ito引理（定理） 223
　　3 Radon-Nikodym导数 225
　　4 Cameron-Martin-Girsanov定理 225
　　附录B 期权定价的鞅方法 227
　　参考文献 230
　　后记 252