计量经济学（第三版）

第一章导论 1
第一节什么是计量经济学 1
第二节计量经济学的研究步骤 5 第三节变量、参数、数据与模型 9
本章小结 13 思考题 14 第二章 简单线性回归模型 15
第一节回归分析与回归函数 16
第二节简单线性回归模型参数的估计 26
第三节拟合优度的度量 35
第四节回归系数的区间估计和假设检验 38
第五节回归模型预测 43
第六节案例分析 48
本章小结 54
思考题 56
练习题 56
附录2.1简单线性回归最小二乘估计有效性的证明 59
附录2.2 σ2最小二乘估计的证明 60
第三章 多元线性回归模型 63
第一节多元线性回归模型及古典假定 64
第二节多元线性回归模型的估计 68
第三节多元线性回归模型的检验 74
第四节多元线性回归模型的预测 79
第五节案例分析 81
本章小结 85
思考题 87
练习题 88
附录3.1多元线性回归最小二乘估计最小方差性的证明 92
附录3.2残差平方和2:e2的均值为()的证明1η-kσ2 93 第四章多重共线性 94
第一节什么是多重共线性 95
第二节多重共线性产生的后果 97
第三节多重共线性的检验 100
第四节多重共线性的补救措施 102
第五节案例分析 106
本章小结 109
思考题 110
练习题 111 第五章异方差性 114
第一节异方差性的概念 115
第二节异方差性的后果 116
第三节异方差性的检验 117
第四节异方差性的补救措施 122
第五节案例分析 125
本章小结 131
思考题 132
练习题 132
附录5.1对数变换后残差为相对误差的证明 135 第六章自相关 137
第一节什么是自相关 138
第二节自相关的后果 140
第三节自相关的检验 142
第四节自相关的补救 147
第五节案例分析 149
本章小结 153
思考题 154
练习题 155
附录6.1存在自相关时参数估计值方差的证明 159 第七章分布滞后模型与自回归模型 161
第一节滞后效应与滞后变量模型 162
第二节分布滞后模型的估计 164
第三节自回归模型的构建 169
第四节自回归模型的估计 173
第五节案例分析 176
本章小结 184
思考题 185
练习题 185 第八章虚拟变量回归 189
第一节虚拟变量 190
第二节虚拟解释变量的回归 192
第三节虚拟被解释变量 199
第四节案例分析 205
本章小结 209
思考题 210
练习题 211 第九章设定误差与测量误差 215
第一节设定误差 216
第二节设定误差的检验 220
第三节测量误差 224
第四节案例分析 226
本章小结 232
思考题 233
练习题 233
附录9.1 α2概率极限性质的证明 235
附录9.2参数α2一致性的证明 235
附录9.3有测量误差模型参数估计结果的推导 236 第十章时间序列计量经济模型 237
第一节时间序列计量经济分析的基本概念 238
第二节时间序列平稳性的单位根检验 240
第三节协整 244
第四节格兰杰因果检验 248
第五节案例分析 249
本章小结 254
思考题 255
练习题 255 第十一章联立方程组模型 259
第一节联立方程模型及其偏倚 260
第二节联立方程模型的识别 266
第三节联立方程模型的估计 274
第四节案例分析 279
本章小结 284
思考题 285
练习题 285 第十二章实证项目的计量经济研究一一课程论文分析 289
第一节实证项目研究的选题 289
第二节模型设定与数据处理 292
第三节计量经济分析 298 主要参考文献 302 附录 统计用表 303
表1标准化正态分布下的面积 304
表2t分布的百分点 305
表3F分布的上端百分点 306
表4χ2分布的上端百分点 314
表5(a)德宾→沃森d统计量(在0. 05显著性水平上dL和dU的显著点) 316
表5(b)德宾→沃森d统计量(在0. 01显著性水平上dL和dU的显著点) 321
表6协整检验临界值表 326