简介
本书在借鉴国内外学者有关资本市场风险研究成果的基础上，结俣中国资本市场的实践，构建了一个中国证券市场风险研究的理论框架，将证券市场风险划分为证券投资风险和上市公司风险，一方面从证券市场投资的角度，分别研究个股和投资组合的风险及其影响因素，系统性风险的特征，系统性风险的估计、修正和预测；另一方面从上市公司的角度，研究上市公司财务困境的影响因素和预测。
目录
第一篇 股票市场系统性风险研究概述
第一章 系统性风险系数估计中的计量问题
一、估计模型的选用
二、市场组合的确定
三、收益率的时间段
四、交易频率问题
五、市场态势的影响
第二章 系统性风险的特征及其分析
一、β系数的稳定性
二、β系数的趋一性
三、β系数的差异性
第三章：系统性风险系数的修正和预测
一、β系数的修正问题
二、β系数的预测问题
三、结论与启示
第二篇 中国股票市场投资组合规模—风险—收益的关系研究
第四章 研究综述
一、分散化投资理沦
二、投资组合规模和风险关系的研究
二、相关因素对投资组合风险影响的研究
四、同内有关投资组合的研究情况
研究设计
一、研究的问题
二、研究样本和数据
三、股票投资组合的收益率和风险的计算方法
四、股票投资组合的构造方法
第六章 实证结果和分析
一、股票收益率分布的抽样统计分析
二、简单随机等权组合和跨行业组合的收益、风险和规模的
关系
三、相关因素对组合规模与组合风险、收益关系的影响
第七章 研究结论与启示
一、结论
二、启示
三、研究的局限性和改进建议
附 录
……
第一章 系统性风险系数估计中的计量问题
一、估计模型的选用
二、市场组合的确定
三、收益率的时间段
四、交易频率问题
五、市场态势的影响
第二章 系统性风险的特征及其分析
一、β系数的稳定性
二、β系数的趋一性
三、β系数的差异性
第三章：系统性风险系数的修正和预测
一、β系数的修正问题
二、β系数的预测问题
三、结论与启示
第二篇 中国股票市场投资组合规模—风险—收益的关系研究
第四章 研究综述
一、分散化投资理沦
二、投资组合规模和风险关系的研究
二、相关因素对投资组合风险影响的研究
四、同内有关投资组合的研究情况
研究设计
一、研究的问题
二、研究样本和数据
三、股票投资组合的收益率和风险的计算方法
四、股票投资组合的构造方法
第六章 实证结果和分析
一、股票收益率分布的抽样统计分析
二、简单随机等权组合和跨行业组合的收益、风险和规模的
关系
三、相关因素对组合规模与组合风险、收益关系的影响
第七章 研究结论与启示
一、结论
二、启示
三、研究的局限性和改进建议
附 录
……
中国股票市场风险研究
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