Financial risk manager handbook
副标题：无
作 者：菲利普·乔瑞(Philippe Jorion)著;王博，刘伟琳，赵文荣译
分类号：
ISBN：9787300131726
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简介
致力于获得金融风险管理师(FRM)认证的风
险管理专业人员都用本书来学习和更新关于金融风
险管理的综合信息。
金融风险管理师考试手册(第5版)具有深远和务实的见解，是世界范围
内风险
管理培训项目的核心手册。它帮助考生准备全球风
险专业协会(GARP)的FRM考试，这是衡量金融
风险管理标准的全球性考试，同时还能帮助考生在
当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。本书
由风险管理专家菲利普？乔瑞撰写，并且得到了
GARP的全力支持。金融风险管理师考试手册(第5版)把金融风险管理者们的
核
心知识架构概括如下：
市场，信用，操作，流动性和整体风险管理
数量分析方法
资本市场
投资管理和对冲基金风险
与风险管理相关的监管和法律问题
FRM被认为是世界上最具声望的衡量金融风险
管理能力的全球性认证。由于FRM考试是世界范围
内风险管理者的基本要求，本书致力于金融风险管
理的实务技术以及解决问题的方法，这在实际中相
当重要。通过以前考试题目的解析，考生可以准备
FRM考试并且迎接在职业生涯中肯定将面对的风险
管理挑战。
目录
《金融风险管理师考试手册(第五版)》
第1部分 数量分析
第1章 债券的基本原理
1.1 折现、现值和终值
1.2 价格—收益率关系
1.3 债券价格的导数
1.4 重要公式
1.5 例题解答
第2章 概率论基础
2.1 刻画随机变量
2.2 多元分布函数
2.3 随机变量函数
2.4 重要的分布函数
2.5 极限分布
2.6 重要公式
2.7 例题解答
第3章 统计学基础
3.1 现实数据
3.2 参数估计
3.3 回归分析
.3.4 重要公式
3.5 例题解答
第4章 蒙特卡洛方法
4.1 随机变量的模拟
4.2 模拟实现
4.3 风险的多种来源
4.4 重要公式
4.5 例题解答
第2部分 资本市场
第5章 衍生产品介绍
5.1 衍生产品市场综述
5.2 远期合约
5.3 期货合约
5.4 互换合约
5.5 重要公式
5.6 例题解答
第6章 期权
6.1 期权收益
6.2 期权费
6.3 期权定价
6.4 其他类型期权
6.5 利用数值方法对期权定价
6.6 重要公式
6.7 例题解答
第7章 固定收益证券
7.1 债务市场概述
7.2 固定收益证券
7.3 固定收益证券分析
7.4 即期和远期利率
7.5 提前偿付
7.6 证券化
7.7 重要公式
7.8 例题解答
第8章 固定收益衍生品
8.1 远期合约
8.2 期货
8.3 互换
8.4 期权
8.5 重要公式
8.6 例题解答
第9章 股票，外汇和商品市场
9.1 股票
9.2 可转换债券和认股权证
9.3 股票衍生品
9.4 外汇市场
9.5 外汇互换
9.6 商品
9.7 重要公式
9.8 例题解答
第3部分 市场风险管理
第10章 市场风险简介
10.1 金融市场风险简介
10.2 下行风险度量
10.3 在险现金流
10.4 var参数
10.5 var系统的组成因素
10.6 压力测试
10.7 重要公式
10.8 例题解答
第11章 风险的来源
11.1 损失的来源：分解
11.2 外汇风险
11.3 固定收益风险
11.4 股票风险
11.5 商品风险
11.6 风险简化
11.7 重要公式
11.8 例题解答
第12章 对冲线性风险
12.1 期货对冲简介
12.2 最优对冲
12.3 最优对冲的应用
12.4 重要公式
12.5 例题解答
第13章 非线性风险：期权
13.1 期权估值
13.2 期权的希腊字母
13.3 动态对冲
13.4 重要公式
13.5 例题解答
第14章 风险因子建模
14.1 正态和对数正态分布
14.2 肥尾
14.3 风险的时间序列
14.4 重要公式
14.5 例题解答
第15章 var方法
15.1 var：局部估值法和完全估值法
15.2 var方法：概述
15.3 var系统的局限
15.4 例子
15.5 重要公式
15.6 例题解答
第4部分 投资风险管理
第16章 投资组合管理
16.1 机构投资者
16.2 业绩度量
16.3 风险预算
16.4 重要公式
16.5 例题解答
第17章 对冲基金风险管理
17.1 对冲基金
17.2 杠杆，多头和空头头寸
17.3 对冲基金：市场风险
17.4 对冲基金：特殊风险
17.5 处理对冲基金风险
17.6 重要公式
17.7 例题解答
第5部分 信用风险管理
第18章 信用风险导论
18.1 结算风险
18.2 信用风险概述
18.3 度量信用风险
18.4 信用风险分散化
18.5 重要公式
18.6 例题解答
第19章 度量统计违约风险
19.1 信用事件
19.2 违约率
19.3 回收率
19.4 评估公司和国家信用等级
19.5 重要公式
19.6 例题解答
第20章 用市场价格度量违约风险
20.1 公司债券的价格
20.2 股票价格
20.3 重要公式
20.4 例题解答
第21章 信用风险暴露
21.1 信用风险暴露工具
21.2 信用风险暴露的分布
21.3 风险暴露修正因子
21.4 信用风险修正因子
21.5 重要公式
21.6 例题解答
第22章 信用衍生品和结构化产品
22.1 介绍
22.2 信用违约互换
22.3 其他合约
22.4 结构化产品
22.5 cdo市场
22.6 总结
22.7 重要公式
22.8 例题解答
第23章 信用风险管理
23.1 度量信用损失的分布
23.2 度量期望信用损失
23.3 度量信用var
23.4 组合信用风险模型
23.5 总结
23.6 重要公式
23.7 例题解答
第6部分 法律、操作和全面风险管理
第24章 操作风险
24.1 操作风险的重要性
24.2 操作风险的识别
24.3 操作风险的评估
24.4 操作风险的管理
24.5 例题解答
第25章 流动性风险
25.1 流动性风险的种类
25.2 资产流动性风险
25.3 融资流动性风险
25.4 管理流动性风险
25.5 重要公式
25.6 例题解答
第26章 全面风险管理
26.1 全面风险管理
26.2 最佳实务报告
26.3 组织结构
26.4 控制交易员
26.5 已调整风险业绩和raroc
26.6 重要公式
26.7 例题解答
第27章 法律问题
27.1 衍生工具的法律风险
27.2 净额结算
27.3 isda主净额结算协议
27.4 术语表
27.5 例题解答
第7部分 监管与法规
第28章 对金融机构的监管
28.1 金融机构的定义
28.2 系统性风险
28.3 对商业银行的监管
28.4 对证券公司的监管
28.5 监管的工具与目标
28.6 例题解答
第29章 《巴塞尔协议》
29.1 《巴塞尔协议》的发展过程
29.2 1988年《巴塞尔协议》
29.3 实例
29.4 《新巴塞尔资本协议》
29.5 总结
29.6 重要公式
29.7 例题解答
第30章 巴塞尔市场风险资本要求
30.1 标准化方法
30.2 内部模型法
30.3 压力测试
30.4 事后测试
30.5 重要公式
30.6 例题解答
第1部分 数量分析
第1章 债券的基本原理
1.1 折现、现值和终值
1.2 价格—收益率关系
1.3 债券价格的导数
1.4 重要公式
1.5 例题解答
第2章 概率论基础
2.1 刻画随机变量
2.2 多元分布函数
2.3 随机变量函数
2.4 重要的分布函数
2.5 极限分布
2.6 重要公式
2.7 例题解答
第3章 统计学基础
3.1 现实数据
3.2 参数估计
3.3 回归分析
.3.4 重要公式
3.5 例题解答
第4章 蒙特卡洛方法
4.1 随机变量的模拟
4.2 模拟实现
4.3 风险的多种来源
4.4 重要公式
4.5 例题解答
第2部分 资本市场
第5章 衍生产品介绍
5.1 衍生产品市场综述
5.2 远期合约
5.3 期货合约
5.4 互换合约
5.5 重要公式
5.6 例题解答
第6章 期权
6.1 期权收益
6.2 期权费
6.3 期权定价
6.4 其他类型期权
6.5 利用数值方法对期权定价
6.6 重要公式
6.7 例题解答
第7章 固定收益证券
7.1 债务市场概述
7.2 固定收益证券
7.3 固定收益证券分析
7.4 即期和远期利率
7.5 提前偿付
7.6 证券化
7.7 重要公式
7.8 例题解答
第8章 固定收益衍生品
8.1 远期合约
8.2 期货
8.3 互换
8.4 期权
8.5 重要公式
8.6 例题解答
第9章 股票，外汇和商品市场
9.1 股票
9.2 可转换债券和认股权证
9.3 股票衍生品
9.4 外汇市场
9.5 外汇互换
9.6 商品
9.7 重要公式
9.8 例题解答
第3部分 市场风险管理
第10章 市场风险简介
10.1 金融市场风险简介
10.2 下行风险度量
10.3 在险现金流
10.4 var参数
10.5 var系统的组成因素
10.6 压力测试
10.7 重要公式
10.8 例题解答
第11章 风险的来源
11.1 损失的来源：分解
11.2 外汇风险
11.3 固定收益风险
11.4 股票风险
11.5 商品风险
11.6 风险简化
11.7 重要公式
11.8 例题解答
第12章 对冲线性风险
12.1 期货对冲简介
12.2 最优对冲
12.3 最优对冲的应用
12.4 重要公式
12.5 例题解答
第13章 非线性风险：期权
13.1 期权估值
13.2 期权的希腊字母
13.3 动态对冲
13.4 重要公式
13.5 例题解答
第14章 风险因子建模
14.1 正态和对数正态分布
14.2 肥尾
14.3 风险的时间序列
14.4 重要公式
14.5 例题解答
第15章 var方法
15.1 var：局部估值法和完全估值法
15.2 var方法：概述
15.3 var系统的局限
15.4 例子
15.5 重要公式
15.6 例题解答
第4部分 投资风险管理
第16章 投资组合管理
16.1 机构投资者
16.2 业绩度量
16.3 风险预算
16.4 重要公式
16.5 例题解答
第17章 对冲基金风险管理
17.1 对冲基金
17.2 杠杆，多头和空头头寸
17.3 对冲基金：市场风险
17.4 对冲基金：特殊风险
17.5 处理对冲基金风险
17.6 重要公式
17.7 例题解答
第5部分 信用风险管理
第18章 信用风险导论
18.1 结算风险
18.2 信用风险概述
18.3 度量信用风险
18.4 信用风险分散化
18.5 重要公式
18.6 例题解答
第19章 度量统计违约风险
19.1 信用事件
19.2 违约率
19.3 回收率
19.4 评估公司和国家信用等级
19.5 重要公式
19.6 例题解答
第20章 用市场价格度量违约风险
20.1 公司债券的价格
20.2 股票价格
20.3 重要公式
20.4 例题解答
第21章 信用风险暴露
21.1 信用风险暴露工具
21.2 信用风险暴露的分布
21.3 风险暴露修正因子
21.4 信用风险修正因子
21.5 重要公式
21.6 例题解答
第22章 信用衍生品和结构化产品
22.1 介绍
22.2 信用违约互换
22.3 其他合约
22.4 结构化产品
22.5 cdo市场
22.6 总结
22.7 重要公式
22.8 例题解答
第23章 信用风险管理
23.1 度量信用损失的分布
23.2 度量期望信用损失
23.3 度量信用var
23.4 组合信用风险模型
23.5 总结
23.6 重要公式
23.7 例题解答
第6部分 法律、操作和全面风险管理
第24章 操作风险
24.1 操作风险的重要性
24.2 操作风险的识别
24.3 操作风险的评估
24.4 操作风险的管理
24.5 例题解答
第25章 流动性风险
25.1 流动性风险的种类
25.2 资产流动性风险
25.3 融资流动性风险
25.4 管理流动性风险
25.5 重要公式
25.6 例题解答
第26章 全面风险管理
26.1 全面风险管理
26.2 最佳实务报告
26.3 组织结构
26.4 控制交易员
26.5 已调整风险业绩和raroc
26.6 重要公式
26.7 例题解答
第27章 法律问题
27.1 衍生工具的法律风险
27.2 净额结算
27.3 isda主净额结算协议
27.4 术语表
27.5 例题解答
第7部分 监管与法规
第28章 对金融机构的监管
28.1 金融机构的定义
28.2 系统性风险
28.3 对商业银行的监管
28.4 对证券公司的监管
28.5 监管的工具与目标
28.6 例题解答
第29章 《巴塞尔协议》
29.1 《巴塞尔协议》的发展过程
29.2 1988年《巴塞尔协议》
29.3 实例
29.4 《新巴塞尔资本协议》
29.5 总结
29.6 重要公式
29.7 例题解答
第30章 巴塞尔市场风险资本要求
30.1 标准化方法
30.2 内部模型法
30.3 压力测试
30.4 事后测试
30.5 重要公式
30.6 例题解答
Financial risk manager handbook
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ：4006604884
云图客服：
用户发送的提问，这种方式就需要有位在线客服来回答用户的问题，这种 就属于对话式的,问题是这种提问是否需要用户登录才能提问
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