简介
孔东民 1978年10月生，山东泰安人。2006年毕业于中山大学管理学院并获博士学位，现为华中科技大学经济学院讲师、硕士生导师。其研究领域为资产定价、行为金融。2008—2009年在University ofTexas at Austin作访问学者。
主持国家自然科学基金、华中大人文社科青年重点项目，上海证券交易所联合研究等多项课题。参与广东自科基金、国家“985”创新基地研究项目以及国家社科基金重点项目等多项课题。
近三年在《金融研究》、《金融学季刊》、《世界经济》、《中国金融学》与《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文三十余篇。
目录
导论
第一章 行为金融学概述
第一节 行为金融的价值选择理论：前景理论
一、传统期望效用理论面临的挑战
二、不确定性条件下的判断与几个心理学实验
三、前景理论对效用偏好的新看法
第二节 前景理论的基本内容
一、价值函数
二、决策权重函数
三、参考点的变化
第三节 基于心理学现象的行为金融研究
一、可得性偏误
二、代表性偏误
三、过度自信
四、调整和锚定
五、过度反应或反应不足
六、后见之明
七、模糊趋避
八、无关效果
九、奇幻思维
十、准奇幻思维
第四节 基于有限套利的行为金融研究
一、基本风险的套利限制
二、非理性交易者风险的套利限制
三、委托-代理关系下的套利限制
四、交易成本的套利限制
五、财务限制的套利限制
六、套利者意见非同步性的套利限制
Part I 中国股市的投资者行为研究
第二章 中国股市的噪声成分及跨国比较
第一节 基于NCT指标的股市噪声成分研究
第二节 中国股市噪声的影响因素：来自Panel Data的检验
附录：交易成本的估计
第三章 基于噪声交易模型的投资者策略研究
第一节 理论模型及可检验假说
第二节 数据来源及检验方法说明
第三节 检验结果及分析
第四节 结论
第四章 投资者过度自信与资产定价效率
第一节 研究假说
第二节 数据来源及处理说明
第三节 变量定义与研究方法说明
第一章 行为金融学概述
第一节 行为金融的价值选择理论：前景理论
一、传统期望效用理论面临的挑战
二、不确定性条件下的判断与几个心理学实验
三、前景理论对效用偏好的新看法
第二节 前景理论的基本内容
一、价值函数
二、决策权重函数
三、参考点的变化
第三节 基于心理学现象的行为金融研究
一、可得性偏误
二、代表性偏误
三、过度自信
四、调整和锚定
五、过度反应或反应不足
六、后见之明
七、模糊趋避
八、无关效果
九、奇幻思维
十、准奇幻思维
第四节 基于有限套利的行为金融研究
一、基本风险的套利限制
二、非理性交易者风险的套利限制
三、委托-代理关系下的套利限制
四、交易成本的套利限制
五、财务限制的套利限制
六、套利者意见非同步性的套利限制
Part I 中国股市的投资者行为研究
第二章 中国股市的噪声成分及跨国比较
第一节 基于NCT指标的股市噪声成分研究
第二节 中国股市噪声的影响因素：来自Panel Data的检验
附录：交易成本的估计
第三章 基于噪声交易模型的投资者策略研究
第一节 理论模型及可检验假说
第二节 数据来源及检验方法说明
第三节 检验结果及分析
第四节 结论
第四章 投资者过度自信与资产定价效率
第一节 研究假说
第二节 数据来源及处理说明
第三节 变量定义与研究方法说明
基于行为金融视角
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