投资学

第一章投资的收益、风险与效用函数
第一节单一资产的收益与风险
第二节资产组合的收益与风险
第三节效用函数
第四节复利与现值
复习题
第二章固定收益证券
第一节固定收益证券的价值评估
第二节债券的收益率
第三节利率期限结构
第四节久期
第五节凸度
第六节债券的免疫
复习题
第三章股票价值评估
第一节股票价值评估的基本原理
第二节现金流贴现法
第三节每股盈余估价法
第四节其他评估方法
复习题
第四章投资组合理论
第一节投资组合的图解
第二节可行集、最小方差集和有效前沿
第三节最优投资组合的确定
第四节两基金定理
第五节包含一项无风险资产
第六节单基金定理
复习题
第五章资本资产定价模型
第一节资产定价模型概述
第二节资本市场线
第三节资本资产定价模型
第四节资产B值的确定
第五节证券市场线
第六节证券特征线
第七节CAPM的定价公式
复习题
第六章因素模型与套利定价理论
第一节因素模型
第二节套利定价理论
复习题
第七章状态价格定价与风险中性定价
第一节无套利定价与线性定价
第二节投资组合选择定理与对数最优定价
第三节有限状态模型与风险中性定价
第四节最优证券组合增长
复习题
第八章衍生产品定价Ⅰ
第一节远期合约
第二节期货合约
第三节互换
第四节期权基础
第五节二叉树模型
复习题
第九章衍生产品定价Ⅱ
第一节资产的动态模型
第二节Black—Scholes期权定价公式
第三节套期保值参数
第四节复制、合成期权与计算方法
第五节利率衍生品
第六节投资评估的一般框架
复习题
第十章基于VaR的市场风险度量
第一节VaR基本内容
第二节对角线模型与波动率估计
第三节测度VaR的方法
第四节VaR映射
第五节VaR模型的检验
复习题
喜十一章资产配置与投资组合管理
第一节资产配置管理
第二节债券投资组合管理
第三节股票投资组合管理
第四节对股票与债券进行综合配置
复习题
第十二章投资组合的业绩评价
第一节投资组合业绩评价的基准
第二节单因素整体业绩评估模型
第三节多因素整体业绩评估模型
第四节证券选择能力与时机选择评价
复习题
参考文献