Fundamentals of derivatives markets /

总序.

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前言

第1章衍生品绪论

1.1什么是衍生品

1.2金融市场概述

1.3金融市场所扮演的角色

1.4思考衍生品的出发角度

1.5买进与卖空金融资产

小结

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练习题

第一部分保险、对冲与简单策略

第2章远期与期权绪论

2.1远期合约

2.2看涨期权

2.3看跌期权

2.4远期与期权头寸概要

2.5期权就是保险

小结

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练习题

第3章保险、领子期权和其他策略

3.1基本的保险策略

3.2利用期权创建合成远期

3.3价差与领子期权

3.4对波动性的投机

3.5运用：与证券相关联的存款单

小结

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练习题

第4章风险管理绪论

4.1基本的风险管理：从生产者的角度出发

4.2基本的风险管理：从购买者的角度出发

4.3企业管理风险的原因

4.4重访掘金者

4.5基差风险

小结

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练习题

第二部分远期、期货和互换

第5章金融远期和期货

5.1购买股票的可选方式

5.2股票的预付远期合约

5.3股票的远期合约

5.4期货合约

5.5指数期货的使用

小结

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练习题

第6章期货合约的广阔世界

6.1货币合约

6.2欧洲美元期货

6.3商品期货导论

6.4能源期货

6.5天气和房屋期货

小结

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练习题

第7章利率远期和期货

7.1债券基础

7.2远期利率协议、欧洲美元和套期保值..

7.3久期和凸性

7.4国库公债和国库票据期货

7.5回购协议

小结

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练习题

附录7a利率和债券价格凸性

第8章互换

8.1一个商品互换的例子

8.2利率互换

8.3货币互换

8.4互换期权

8.5全回报互换

小结

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练习题

第三部分期权

第9章平价关系及其他期权关系

9.1看跌一看涨期权平价关系

9.2一般化的平价关系和交换期权

9.3从类型、期限和执行价格的角度比较期权

小结

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练习题

第10章二值期权定价

10.1一期二叉树

10.2两个或多个二值期

10.3看跌期权

10.4美式期权

10.5其他资产的期权

小结

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练习题

附录10a对数正态性和二值模型

附录10b另一种二值定价模型

第11章布莱克-斯科尔斯公式

11.1布莱克-斯科尔斯公式导论

11.2将公式应用于其他资产

11.3期权的希腊字母

11.4delta套期保值

11.5波动率

小结

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练习题

第四部分金融工程和应用

第12章金融工程和证券设计

12.1莫迪利亚尼-米勒定理

12.2没有期权的结构票据

12.3嵌有期权的结构票据

12.4掘金者的工程解法

12.5信用结构

小结

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练习题

第13章公司应用

13.1权益、债务与认股权证

13.2补偿期权

13.3并购中对领子期权的使用

小结

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练习题

第14章实物期权

14.1单个现金流的贴现现金流估值与期权估值

14.2多期的估值

14.3实践中实物期权的例子

小结

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练习题

附录14a贴现现金流估值与风险中性估值之间的联系

附录a希腊字母表

附录b连续复合方式

术语表

参考文献...