多市场视角下商业银行风险度量与管理对策研究

第1章绪论

1.1研究背景与意义

1.2相关文献综述

1.2.1商业银行利率风险管理的相关文献综述

1.2.2商业银行汇率风险管理的相关文献综述

1.2.3互联网金融对商业银行经营风险影响的相关文献综述

1.2.4资本市场对商业银行风险影响的相关文献综述

1.2.5商业银行社会责任的相关文献综述

1.3研究思路和主要内容

第2章利率市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析

2.1商业银行利率风险管理的理论分析

2.1.1利率风险的定义

2.1.2商业银行利率风险管理的基本流程

2.1.3利率风险度量的方法

2.2基于缺口管理的商业银行利率风险度量及分析

2.2.1利率风险度量指标的选取

2.2.2研究样本和变量选取

2.2.3基于利率敏感性及缺口的商业银行利率风险实证分析

2.3基于利率变化的商业银行经营风险度量及分析

2.3.1基于GARCH-VaR的利率风险度量模型构建

2.3.2基于GARCH-VaR的利率风险度量模型的参数估计

2.3.3基于GARCH-VaR的利率风险度量

2.4商业银行利率风险管理存在的问题及管理对策

2.4.1商业银行利率风险管理存在的问题分析

2.4.2商业银行利率风险管理的对策及建议

第3章外汇市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析

3.1外汇市场及中国外汇市场的发展

3.1.11979年改革政策实施前后对比

3.1.21994年外汇市场政策改革前后对比

3.1.32005年外汇市场改革之后市场状况

3.2商业银行汇率风险的理论分析

3.2.1外汇交易风险

3.2.2外汇折算风险

3.2.3外汇经济风险

3.3商业银行汇率风险度量的实证研究

3.3.1基于外汇敞口分析的商业银行汇率风险度量

3.3.2基于Copula函数的商业银行汇率风险度量

3.4基于汇率变化的商业银行经营风险度量及分析

3.4.1基于GARCH-VaR的汇率风险度量模型的参数估计

3.4.2基于GARCH-VaR的汇率风险度量

3.5商业银行外汇风险管理存在的问题及对策分析

3.5.1商业银行汇率风险管理存在的问题分析

3.5.2商业银行汇率风险管理的对策及建议

第4章互联网金融市场视角下商业银行经营风险及管理对策分析

4.1我国互联网金融市场的发展现状分析

4.1.1第三方支付发展现状

4.1.2P2P网络借贷发展现状

4.1.3互联网理财的发展现状

4.1.4众筹模式发展现状

4.2互联网金融市场及对商业银行经营影响的理论分析

4.2.1互联网金融的特点分析

4.2.2互联网金融市场对商业银行经营风险影响的理论假设

4.3互联网金融对商业银行经营风险影响的实证研究

4.3.1研究样本与变量选择

4.3.2模型的选择与设定

4.3.3模型的参数估计及结果分析

4.4互联网金融条件下商业银行经营风险管理对策分析

第5章资本市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析

5.1资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的理论分析

5.2资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的实证研究

5.2.1实证研究样本

5.2.2投资者情绪的度量

5.2.3商业银行风险承担的度量方法设计

5.2.4面板数据模型的构建

5.2.5面板数据模型的参数估计及结果分析

5.3基于资产价格的商业银行经营风险度量及分析

5.3.1基于GARCH-VaR的资本市场风险度量

模型的参数估计

5.3.2基于GARCH-VaR的资本市场风险度量

5.4资本市场视角下商业银行经营风险管理对策分析

第6章信贷市场视角下商业银行社会责任风险度量及管理对策分析

6.1商业银行社会责任风险概述

6.2湖南省低碳经济发展现状

6.3商业银行社会责任风险的实证研究

6.3.1数据和样本的选取

6.3.2研究变量的趋势分析

6.3.3单位根检验

6.3.4协整检验

6.3.5Granger因果检验

6.4信贷市场视角下商业银行社会责任风险管理建议

6.4.1加大对低碳经济发展的信贷支持力度

6.4.2支持低碳科研项目，为信贷支持提供依据

6.4.3深化金融创新，改革金融机构原有的传统思维

结论

参考文献

附录A中华人民共和国商业银行法（修正）

附录B中华人民共和国银行业监督管理法

附录C中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见

附录D中国人民银行中国银行业监督管理委员会