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简介
全书采用理论研究与实证检验相结合的方法对现代证券金融理论中以下四个领域的问题进行了研究：资本资产定价、有效市场假设、组合投资管理评价和股票市场的流动性。全书共分九章。在第1章对股票收益率正态分布的检验方法进行了理论探讨和实证研究后,第2章详细介绍了资本资产定价模型（CAPM）的理论发展脉络,并以上海股票市场为样本,研究了收益与风险之间的关系。第3章深入地探讨了市场效率的各种形式及其数量表达方法。第4章探讨了以行为金融为代表的非理性金融理论,引入了信息过度反应及反应不足的数量研究方法。第5章至第7章集中研究了以证券投资基金为代表的组合投资管理评价方法。由于交易制度的差异,中外股票市场的股价形成机制不一样,本书第8章和第9章的研究表明, 在采用限价指令的交易所中,上海股票市场的流动性处于领先水平,同时买卖价差达到最小报价单位的频率与其价格水平高度负相关：交易开始后市场深度有一个逐渐增加的过程,同时在接近交易结束时市场深度开始逐渐下降。
全书以整个现代证券金融投资理论体系为线索,其中既有西方理论研究前沿,也有作者在研究中国资本市场过程中在国内率先提出的模型,可供金融领域的理论工作者、博士研究生、硕士研究生以及高级证券分析师等人员参考。
目录
第1章 股票市场收益率正态分布实证方法研究
1.1 引言
1.2 正态检验方法
1.3 检验功效
1.4 中国股票市场收益率的分布特征
参考文献
第2章 资本资产定价模型(CAPM)的实证检验
2.1 CAPM的理论发展脉络
2.2 上海股票市场CAPM模型的研究方法
2.3 上海股票市场风险与收益关系的实证检验
2.4 CAPM模型的横截面检验与多因素分析
参考文献
第3章 有效市场假说及资本市场有效性实证方法研究
3.1 引言
3.2 有效市场假说
3.3 有效市场假说——现代金融理论的基石
3.4 有效市场理论的实证研究
3.5 中国股票市场有效性检验实证研究
参考文献
第4章 非有效市场理论及实证研究
4.1 引言
4.2 市场对信息的过度反应
4.3 以长期资本管理公司为例分析市场的非有效性
4.4 证券市场可预测性研究
4.5 分形市场假说
4.6 周日效应检验
4.7 交易与非交易时间效应
参考文献
第5章 组合投资风险调整绩效的理论探讨与实证研究
5.1 引言
5.2 组合投资风险调整绩效的参数方法
5.3 非参数方法下的组合投资绩效评估
5.4 中国证券投资基金风险调整绩效的实证分析
5.5 中国证券投资基金风险调整绩效分析中存在的问题
参考文献
第6章 组合投资的风格调整绩效分析
6.1 资产组合管理过程与投资风格定义
6.2 投资风格的分类
6.3 组合投资风格的事后识别方法
6.4 风格调整绩效的计算方法
6.5 中国证券投资基金风格识别及风格调整绩效的实证分析
参考文献
第7章 组合投资绩效的分解
7.1 组合投资绩效分解理论探讨
7.2 组合投资经理能力分解的统计方法
7.3 组合投资经理能力的持续性判断方法
7.4 中国证券投资基金经理能力的实证分析
参考文献
第8章 证券市场流动性理论及其发展
8.1 证券市场流动性理论概述
8.2 市场交易机制与市场流动性
8.3 理论的历史与现状
8.4 两个典型模型
参考文献
第9章 中国证券市场流动性的实证研究
9.1 国内对中国证券市场流动性问题的研究
9.2 上海证券市场日内价差行为的实证研究
9.3 最小报价单位对买卖价差的影响
9.4 上海证券市场日内深度行为的实证研究
参考文献
附录 作者承接的相关科研课题
1.1 引言
1.2 正态检验方法
1.3 检验功效
1.4 中国股票市场收益率的分布特征
参考文献
第2章 资本资产定价模型(CAPM)的实证检验
2.1 CAPM的理论发展脉络
2.2 上海股票市场CAPM模型的研究方法
2.3 上海股票市场风险与收益关系的实证检验
2.4 CAPM模型的横截面检验与多因素分析
参考文献
第3章 有效市场假说及资本市场有效性实证方法研究
3.1 引言
3.2 有效市场假说
3.3 有效市场假说——现代金融理论的基石
3.4 有效市场理论的实证研究
3.5 中国股票市场有效性检验实证研究
参考文献
第4章 非有效市场理论及实证研究
4.1 引言
4.2 市场对信息的过度反应
4.3 以长期资本管理公司为例分析市场的非有效性
4.4 证券市场可预测性研究
4.5 分形市场假说
4.6 周日效应检验
4.7 交易与非交易时间效应
参考文献
第5章 组合投资风险调整绩效的理论探讨与实证研究
5.1 引言
5.2 组合投资风险调整绩效的参数方法
5.3 非参数方法下的组合投资绩效评估
5.4 中国证券投资基金风险调整绩效的实证分析
5.5 中国证券投资基金风险调整绩效分析中存在的问题
参考文献
第6章 组合投资的风格调整绩效分析
6.1 资产组合管理过程与投资风格定义
6.2 投资风格的分类
6.3 组合投资风格的事后识别方法
6.4 风格调整绩效的计算方法
6.5 中国证券投资基金风格识别及风格调整绩效的实证分析
参考文献
第7章 组合投资绩效的分解
7.1 组合投资绩效分解理论探讨
7.2 组合投资经理能力分解的统计方法
7.3 组合投资经理能力的持续性判断方法
7.4 中国证券投资基金经理能力的实证分析
参考文献
第8章 证券市场流动性理论及其发展
8.1 证券市场流动性理论概述
8.2 市场交易机制与市场流动性
8.3 理论的历史与现状
8.4 两个典型模型
参考文献
第9章 中国证券市场流动性的实证研究
9.1 国内对中国证券市场流动性问题的研究
9.2 上海证券市场日内价差行为的实证研究
9.3 最小报价单位对买卖价差的影响
9.4 上海证券市场日内深度行为的实证研究
参考文献
附录 作者承接的相关科研课题
现代证券金融:理论前沿与中国实证
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