资产组合选择和资本市场的均值 方差分析

目　录丛书序一（厉以宁）丛书序二（何帆）推荐序（威廉F.夏普）序言第一篇　一般资产组合选择模型第1章 // 2资产组合选择模型标准的均值方差资产组合选择模型 // 2有上界的标准分析 // 5托宾夏普林特纳模型 // 7布莱克模型 // 9空头头寸需要提供抵押品时的模型 // 9名义和真实回报 // 11第1章附录 // 13习题 // 18第2章 // 20一般均值方差资产组合选择模型一般模型的三种形式 // 21非线性例子 // 25历史述评 // 32习题 // 36第3章 // 38一般模型的性能与假设半正定协方差矩阵 // 38理论与实践中的资产组合约束条件 // 39行业约束条件 // 40协方差模型 // 41外生资产 // 44指数追踪 // 45成交量约束条件 // 46为什么是均值和方差 // 47贝叶斯推断 // 52隐含的单期效用极大化 // 53二次逼近 // 55对EV逼近的研究 // 59相关问题 // 64第二篇　初步结论第4章 // 68可行资产组合集的性质符号 // 69序列的极限 // 71Rn中的收敛 // 74闭集 // 75球面、球和开集 // 76紧集 // 81凸集 // 83无界约束集 // 86非允许方向和有界可行方向 // 88锥集 // 92第4章附录 // 94习题 // 99第5章 // 101涉及均值、方差和标准差的集合涉及E的各种关系 // 101涉及V的各种关系 // 103补偿变换 // 107沿着直线的V // 108沿着直线的σ // 110凸函数 // 111极小可行的V和σ // 113第6章 // 117约束集为仿射集的资产组合选择模型约束条件下的极小化 // 117约束集为仿射集的有效资产组合 // 119补充说明 // 130第三篇　一般资产组合选择模型的求解第7章 // 140非退化模型的有效集库恩塔克条件 // 141临界线 // 143有效段 // 146相邻有效段 // 150M的非奇异性 // 156X和η的非负性 // 161临界线算法的有限性 // 163有效EV集 // 165坐标轴的选择 // 167习题 // 168第8章 // 172临界线算法的起步价格和利润率 // 179启动临界线算法 // 180习题 // 183第9章 // 185退化模型分析更简单但“够好”的方法 // 186E有界时的有效集 // 187字典序 // 200E无界的情形 // 201相关专题 // 205习题 // 208第10章 // 210所有可行的均值方差组合可行EV集的顶 // 213EV集顶和底的比较 // 220可行EV集的边 // 222习题 // 223第四篇　特例第11章 // 226二维分析的典式标准的三证券分析 // 227秩为2的典式 // 229典型分析中的有效集（秩为2） // 233有效EV组合集中的拐点 // 237有效Eσ组合集中的线段 // 238τ的秩为1的情形 // 240k维典式分析 // 244第11章附录 // 248习题 // 250第12章 // 253锥形约束集和市场资产组合的有效性市场资产组合 // 254锥形约束集 // 255市场资产组合的有效性 // 259一个简单的市场均衡模型 // 260市场资产组合怎样才是无效的 // 262期望回报和贝塔值 // 264习题 // 266第五篇　资产组合选择的计算机程序第13章 // 276程序介绍符号说明 // 277问题表述 // 278程序输入 // 279主模块 // 281单纯形法模块 // 282临界线算法 // 288第13章附录 // 295附录　矩阵代数和向量空间基础 // 314参考文献 // 336译者后记 // 342出版说明 // 344