第1章资本市场行为理论综述
1.1现代金融理论概述
1.2价格行为前沿研究——非线性研究
1.3行为金融学理论
1.4本章小结
第2章中国证券市场的非线性行为特征实证研究
2.1引言
2.2深沪综合指数的5天收益率分布规律
2.2.1深沪综合指数的5天收益率分布计算模型
2.2.2深沪综合指数与美国股市的5天收益率
分布规律比较
2.2.3收益率分布规律及分析
2.3中国股票市场的R／S分析
2.3.1重标极差法R／S的计算模型
2.3.2中国股市的R／S分析计算结果与分析
2.4分形维分析
2.4.1关联维数算法
2.4.2参数选择
2.4.3数据选择和预处理
2.4.4混沌和非线性检验
2.4.5结果分析
2.5本章小结
第3章股票价格行为定价模型及中国股市价格行为分析
3.1随机微分方程定价模型及其评述
3.1.1布朗运动价格模型
3.1.2分数布朗运动价格模型
3.1.3股票价格三维动力学模型
3.2有效市场模型
3.3股利贴现模型
3.3.1零增长模型
3.3.2常数增长模型
3.3.3复合增长模型
3.4社会心理学和股利定价模型
3.5每股收益定价模型
3.6中国股市价格行为分析
3.6.1我国股市政策运行特征
3.6.2我国股市的庄股行为
3.6.3我国股市的信息不对称：逆向选择和道德风险
3.6.4庄家（机构投资者）、散户、政府的相互博弈
3.7本章小结
第4章证券市场波动性及中国证券市场行为的实证研究
4.1股市波动模型的研究
4.1.1股市波动持续性模型
4.1.2金融随机波动扩散模型
4.1.3不对称波动性的定价模型
4.2美国证券市场波动性及中国证券市场行为的实证研究
4.2.1美国股市的波动性
4.2.2中国股市的波动性
4.3沪深股市波动性突变行为研究
4.3.1寻找方差变点的方法
4.3.2应用实例
4.3.3上证和深证综合指数变点及其经济意义分析
4.3.4关于波动性突变行为的启示
4.4沪深股市价格和波动性的溢出效应
4.4.1小波分析基本理论
4.4.2多分辨率分析
4.4.3溢出效应的回归模型的建立
4.4.4实证分析
4.4.5沪深股市价格溢出效应
4.4.6沪深股市波动性的溢出效应
4.4.7关于价格和波动性溢出效应的启示
4.5本章小结
第5章中国股票价格及波动性模型预测与分析
5.1股票价格指数灰色系统预测与分析
5.1.1灰色系统GM（1，1）预测模型
5.1.2对上证指数的预测分析’
5.1.3关于股票价格指数灰色预测的启示
5.2中国股市波动性GARCH模型的建立和预测
5.2.1ARCH模型的构造
5.2.2沪深股市波动性预测的实证分析
5.2.3市场不对称波动性的ARCH模型检验
5.2.4关于波动性GARCH模型预测的启示
5.3本章小结
第6章中国股市非线性行为成因及风险特征分析
6.1中国股市价格和波动性的非线性行为的形成机理
6.1.1中国股市价格的趋势性和非周期循环行为的成因分析
6.1.2中国股市的结构性缺陷及不对称性波动性
6.1.3波动性溢出效应的成因分析
6.1.4沪深股市波动性突变行为的成因分析
6.1.5中国股市波动性的条件异方差特征
6.2证券风险度量模型及中国股市风险特征分析
6.2.1证券风险的度量
6.2.2中国证券市场的收益率分布函数
6.2.3中国证券市场的风险特征
6.3本章小结
第7章中国证券多因素及三因素定价模型实证研究
第8章中国资本市场价值溢价与CAPM实证研究
第9章非预期股票收益理论与实证研究
后记