Options on futures:new trading strategies

副标题：无

作者：乔翰·F. 盛玛(John F. Summa)，乔纳森·W. 罗保(Jonathan W. Lubow)著;金德环等译

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ISBN：9787810989251

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简介

简介

本书分作两个部分。第一章和第二章详细说明了出售期货期权的种种好处；第三章到第五章，介绍标准普尔500股指期货和以其为标的的期权，以及它们的特点和定价原理；在第六章里，探讨如何利用深度折价期权的信用套利进行交易的原理；接着，在第七章里，我们介绍如何使用标准投资组合风险分析系统(SPAN?)来计算标准普尔500股指期货信用套利组合的保证金问题；作为第一部分最后一章的第八章，讲述如何使用标准普尔500股指期货的信用套利组合进行投资的问题：包括投资步骤的简介、如何进行理性投资以及随后的头寸调整等问题。在全书中，除了盈利和亏损的指标计算，其他部分都没有设涉及到佣金和交易费用问题。本书的第二部分将研究对象进一步放宽到商品期货期权，例如各种谷物及特殊期货期权。第九章介绍商品期货及商品期货期权的特征；在第十章，讲述在这些市场中出售期权的各种策略：无担保(裸露)期权(naked option)、比率套利(ratio spreads)以及比率立权(ratio writes)；第十一章，探讨如何利用前述的出售期权策略进行投资的问题：初始投资中使用各种策略的市场更多>>

总序
译者序
序
致谢
前言
第一章　出售期权交易策略
　买方的困惑
　有关数据
　时间价值的重要性
第二章　为什么要买卖期货期权
　投资分散化
　低保证金要求和高杠杆效应
　波动性与溢价期权
第三章　标准普尔500股指期货概述
　期货、期权价格及履约
　期货的性质和特征
　标准普尔500股指期货
　股指期货的价格、保证金和清算
　标准普尔股指期货的交割月份、当期合约和价格条款
第四章　期货期权定价原理
　影响期权价格的主要因素
　△和◎
第五章　理解标准普尔500股指期货期权
　期货期权历史概览
　标准普乐股指期货期权的特征
　期货期权的履约
　到期日规则
　交易单位与报价
　履约价格与分期期权
　交易成本
　保证金要求
第六章　标准普尔股指期货期权的信用套利——多头与空头交易
第七章　计算标准普尔股指期货期权信用套利组合的保证金要求
第八章　标准普尔指数期货期权套利组合盈状况的影响因素
第九章　商品期货和期权的特征
第十章　商品期权的卖出策略
第十一章　理论在实践中的应用
第十二章　商品的复合涨期权投资策略
第十三章　运用多一空比率指标寻找投资时机
第十四章　“能够—可以—应当”的想法不会赚到一分钱
术语表
附录A　商品期货历史交易价格图（月度数据）
附录B　商品期货历史交易价格图（以天为单位）
附录C　商品期货历史价格波动幅度（季度）
附录D　期货和期权合约说明书摘录
附录E　期货和期权合约中每点的价值
附录F　期货和期权的网上资源
附录G　只有股票的看涨看跌期权比率数据

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