中国股价行为金融计量研究

前言
第一章 绪论：中国股价行为研究概述
第二章 中国股价及收益率统计特征研究
第一节 股票价值和价格——理性价值模型
第二节 收益率定义
第三节 收益率分布研究
第四节 收益率分布经验研究概述
第五节 股票价格指数（收益率）的统计特征
第六节 交易价格离散化和股票价格（收益率）统计特征
第七节 关于中国股价及收益率统计特征的主要结论
第三章 中国股价行为自相关性与协整性研究
第一节 自相关性以及经济理论含义考察
第二节 我国股票价格动态特性：相关性和协整性
第三节 上海股市日收益率的自相关性
第四节 上海股市高频收益自相关性
第五节 自相关现象的经济模型解释
第六节 关于中国股价行为自相关性与协整性的主要结论
第四章 中国股价行为波动过程研究
第一节 股票市场波动的衡量
第二节 股价波动影响因素以及形成机制
第三节 股票价格波动的经验特征
第四节 股票价格波动的ARCH 模型
第五节 对典型事实的经验检验
第六节 对股票波动GARCH 类模型的经验检验
第七节 关于中国股价行为波动过程的主要结论
附录一 非对称模型EGARCH 对上证180指数的检验结果
附录二 TARCH（1，1）对上证180指数的检验结果
第五章 中国股价行为和宏观经济关系研究
第一节 股票市场与经济增长关系
第二节 股票市场与宏观经济其他变量的关系
第三节 股市发展度量指标研究
第四节 国内外经验研究概述
第五节 中国股票市场发展和经济增长关系的经验研究
第六节 股票市场和宏观经济变量之间关系的经验检验
第七节 关于中国股价行为和宏观经济关系的主要结论
附录一 部分序列的平稳性检验
第六章 中国股价行为和微观变量关系研究
第一节 公司特征与股票价格行为
第二节 微观结构理论与股票价格行为
第三节 证券交易印花税调整对股票价格水平效应分析
第四节 关于中国股价行为和微观变量关系的主要结论
第七章 中国股价资本资产定价模型研究
第一节 均值方差准则
第二节 资本资产定价模型推导与评价
第三节 国内外关于CAPM 的实证研究方法和结论
第四节 上海股市资本资产定价模型的经验检验
第五节 关于定价模型发展的思考
第六节 关于中国股价资本资产定价模型经验研究的主要
参考文献
后记