期权希腊参数在交易中的应用

副标题：无

作者：（美）帕萨雷里　著，邬雨杉，张志威　译

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ISBN：9787504979896

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简介

简介

　　在期权交易中．会有无数次用到期权希腊参数(Greeks)，它们是Delta、Gamma、Theta、Vega和Rh0，用于衡量不同参数变化对期权价值的影响。通过再次交易去管理和调整投资组合，希腊参数真正是交易员可以依赖的*好的资源，不过前提是你知道如何合理运用希腊参数。　　几乎没有人比本书作者丹·帕萨雷里更懂期权希腊参数了。如今，这位纯熟的期权专家携为您带来日常交易中的有效工具。从丹独特的视觉和言简意赅的语言风格中，各个层次的交易者都可以从此书中获得可靠裨益。字里行间，巧妙地包含了*精辟的道理和元素，包括各种类型的期权组合、期权平价理论和合成期权、波动率交易、高级期权交易有关的注意事项。随着时间的推移，第二版中的图表和例子也做了相应的更新，并且讨论了如何恰当运用期权希腊参数，进而更加精确地定价和交易，同时也提示其他的交易机会。

　第一部分期权希腊参数基础
第一章基础知识
期权合约的权利和义务
交易型开放式基金(ETFs)、指数和控股公司存托凭证(HOLDRs)
策略和到期图
第二章Greek原理
　价格VS．价值：交易员是如何运用期权定价模型的
　Delta
　Gamma
　Theta
　Vega值
　Rh0
第三章理解波动率
历史波动率
隐含波动率
预期波动率
隐含波动率的方向
计算波动率的数据
波动率偏度
第四章期权特定风险及机遇
平价看涨期权多头
平价看涨期权多头
溢价看涨期权多头
平价看跌期权多头
找到正确的风险
都是围绕波动性
期权和公平交易
第五章波动率卖出策略介绍
　潜在盈利
第六章期权平价理论与合成
期权平价理论要点
美式期权
合成的股票
合成股票策略
理论价和利率
一份看涨期权就是一份看跌期权
第七章Rh0
希腊参数Rh0和利率
Rh0和时问
当计划交易时考虑Rh0
交易Rh0
第八章分红和期权定价
股利的基本要素
股利和期权定价
股利和提前行权
把股利数据输入到定价模型中
第二部分Spreads套利
第九章Vertical Spreads垂直套利
垂直套利
垂直套利和波动率
信贷套利和债务套利的相互联系性
创建一个盒子
垂直价差
　……
第三部分　波动率

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