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简介
非寿险精算学是应用统计学和数学等工具，研究非寿险经营过程中的费率厘定和准备金评估等数量关系的一门交叉性学科。非寿险包括除人寿保险之外的其他所有保险业务，如财产保险、责任保险、短期健康保险和意外伤害保险等。
与寿险精算相比，非寿险精算虽然起步较晚，但发展很快，内容相当丰富，因此，要编写一本非寿险精算的教材，在内容选取和安排上面临很大挑战。此外，考虑到本书既要满足精算专业在校本科生的教学要求，又要满足有关精算师资格考试的需要，这使得本书的编写难度更大。在讨论编写提纲时，我们经过多次反复才最终确定了本书的基本框架。
从总体上看，非寿险精算的基本内容应该包括费率厘定和准备金评估两大部分，但考虑到再保险的定价和准备金评估具有自己的特点，因此，本书把再保险作为一个独立的部分进行处理，这就使得本书由费率厘定、准备金评估和再保险三大部分组成，共分为12章，其中第1章为导论，介绍了非寿险、非寿险精算和非寿险精算师的基本概念；第2～9章介绍了非寿险费率厘定的基本方法及其应用；第10～11章介绍了非寿险准备金评估的常用方法及其应用；第12章介绍了再保险的基本概念以及再保险定价和准备金评估的更多>>
目录
第1章 非寿险与非寿险精算
1.1 非寿险简介
1.1.1 财产保险
1.1.2 责任保险
1.1.3 短期健康和意外伤害保险
1.2 非寿险精算
小结
习题
第2章 损失模型
2.1 基本概念
2.1.1 随机变量
2.1.2 随机变量的数字特征
2.1.3 母函数和矩母函数
2.1.4 条件均值和条件方差
2.2 损失次数模型
2.2.1 (a,b,0)分布类
2.2.2 (a,b,1)分布类
2.2.3 复合分布
2.2.4 混合分布
2.3 损失金额模型
2.3.1 指数分布
2.3.2 对数正态分布
2.3.3 伽玛分布
2.3.4 帕累托分布
2.3.5 威布尔分布
2.3.6 广义帕累托分布
2.3.7 新分布的生成
2.4 累积损失模型
2.4.1 卷积计算
2.4.2 近似计算
2.4.3 递推计算
2.4.4 随机模拟
小结
习题
第3章 费率厘定的基本原理
3.1 基本概念
3.1.1 风险单位
3.1.2 索赔频率
3.1.3 索赔强度
3.1.4 保险费率
3.1.5 赔付率
3.2 纯保费
3.2.1 有限期望函数
3.2.2 免赔额
3.2.3 赔偿限额
3.2.4 共同保险
3.3 毛保费
3.3.1 纯保费法
3.3.2 赔付率法
3.3.3 纯保费法与赔付率法的比较
3.4 数据调整
3.4.1 等水平已赚保费
3.4.2 最终赔款
3.4.3 趋势调整
小结
习题
第4章 分类费率
4.1 基本概念
4.2 单项分析法
4.2.1 单项分析法的概念
4.2.2 单项分析法的应用
4.3 最小偏差法
4.3.1 边际总和法
4.3.2 最小χ^2法
4.3.3 最小二乘法
4.3.4 极大似然法
4.4 广义线性模型
4.4.1 古典线性回归模型
4.4.2 广义线性模型简介
4.4.3 典型的广义线性模型
4.5 点数计价系统
小结
习题
第5章 经验费率
5.1 古典信度模型
5.1.1 索赔频率的完全可信度
5.1.2 索赔强度的完全可信度
5.1.3 纯保费的完全可信度
5.1.4 部分可信度
5.2 Bühlmann信度模型
5.3 Bühlmann-Straub信度模型
5.4 信度模型的理论推导
5.4.1 正则方程组
5.4.2 Bühlmann信度模型
5.4.3 Bühlmann-Straub信度模型
5.5 信度模型的参数估计
5.5.1 Bühlmann模型的参数估计
5.5.2 Bühlmann-Straub模型的参数估计
5.5.3 平衡调整
小结
习题
第6章 奖惩系统
6.1 基本概念
6.2 奖惩系统评析
6.2.1 稳态概率分布
6.2.2 平均奖惩系数
6.2.3 奖惩系统的弹性
6.3 最优奖惩系统
小结
习题
第7章 附加保费
7.1 保费原理
7.1.1 保费原理的类型
7.1.2 保费原理的性质
7.1.3 保费原理的应用
7.2 金融定价模型
7.2.1 内部收益率模型
7.2.2 折现现金流模型
小结
习题
第8章 资产份额模型
8.1 引言
8.2 资产份额模型的构成要素
8.2.1 保费
8.2.2 赔款
8.2.3 费用
8.2.4 续保率
8.2.5 折现因子
8.3 资产份额模型的应用
8.3.1 业务扩展模型
8.3.2 分类费率模型
8.3.3 竞争策略模型
8.3.4 保险周期模型
小结
习题
第9章 费率厘定实务
9.1 分类费率的应用
9.1.1 分类变量的选择
9.1.2 风险分类与其他定价因素的关系
9.1.3 风险分布不均匀的处理
9.1.4 分类费率实例
9.2 经验费率的应用
9.2.1 损失经验和风险基础的选择
9.2.2 信度因子的估计
9.2.3 信度补项的确定
9.2.4 异常损失的处理
9.2.5 模型比较
9.2.6 表定费率和追溯费率
9.2.7 经验费率方案的设计
小结
习题
第10章 准备金评估方法
10.1 非寿险准备金概述
10.1.1 非寿险准备金的概念
10.1.2 非寿险准备金的分类
10.2 未到期责任准备金评估
10.2.1 比例法
10.2.2 风险分布法
10.3 未决赔款准备金评估:链梯法
10.3.1 流量三角形
10.3.2 链梯法
10.3.3 链梯法的一般讨论
10.4 未决赔款准备金评估:案均赔款法
10.4.1 已报案案均赔款法
10.4.2 已结案案均赔款法
10.5 未决赔款准备金评估:准备金进展法
10.5.1 准备金进展法的基本原理
10.5.2 准备金进展法的方法与步骤
10.6 未决赔款准备金评估:B-F法
10.6.1 B-F法的基本原理
10.6.2 B-F法的计算实例
10.7 未决赔款准备金评估:随机模型
10.8 理赔费用准备金评估
10.8.1 直接理赔费用准备金的估计方法
10.8.2 间接理赔费用准备金的估计方法
小结
习题
第11章 准备金评估实务
11.1 通货膨胀调整
11.1.1 考虑通货膨胀的链梯法
11.1.2 考虑通货膨胀的已报案案均赔款法
11.2 尾部因子估计
11.3 特殊赔案处理
11.3.1 大赔案与零赔案的处理
11.3.2 周期性变化的处理
11.4 评估结果检验
小结
习题
第12章 再保险
12.1 再保险概述
12.2 最优自留额
12.3 最优再保险
12.4 共保
12.5 再保险定价
12.5.1 再保险期望赔款
12.5.2 再保险费
12.6 再保险准备金评估
12.6.1 再保险准备金评估的特点
12.6.2 再保险准备金评估方法
小结
习题
参考文献
1.1 非寿险简介
1.1.1 财产保险
1.1.2 责任保险
1.1.3 短期健康和意外伤害保险
1.2 非寿险精算
小结
习题
第2章 损失模型
2.1 基本概念
2.1.1 随机变量
2.1.2 随机变量的数字特征
2.1.3 母函数和矩母函数
2.1.4 条件均值和条件方差
2.2 损失次数模型
2.2.1 (a,b,0)分布类
2.2.2 (a,b,1)分布类
2.2.3 复合分布
2.2.4 混合分布
2.3 损失金额模型
2.3.1 指数分布
2.3.2 对数正态分布
2.3.3 伽玛分布
2.3.4 帕累托分布
2.3.5 威布尔分布
2.3.6 广义帕累托分布
2.3.7 新分布的生成
2.4 累积损失模型
2.4.1 卷积计算
2.4.2 近似计算
2.4.3 递推计算
2.4.4 随机模拟
小结
习题
第3章 费率厘定的基本原理
3.1 基本概念
3.1.1 风险单位
3.1.2 索赔频率
3.1.3 索赔强度
3.1.4 保险费率
3.1.5 赔付率
3.2 纯保费
3.2.1 有限期望函数
3.2.2 免赔额
3.2.3 赔偿限额
3.2.4 共同保险
3.3 毛保费
3.3.1 纯保费法
3.3.2 赔付率法
3.3.3 纯保费法与赔付率法的比较
3.4 数据调整
3.4.1 等水平已赚保费
3.4.2 最终赔款
3.4.3 趋势调整
小结
习题
第4章 分类费率
4.1 基本概念
4.2 单项分析法
4.2.1 单项分析法的概念
4.2.2 单项分析法的应用
4.3 最小偏差法
4.3.1 边际总和法
4.3.2 最小χ^2法
4.3.3 最小二乘法
4.3.4 极大似然法
4.4 广义线性模型
4.4.1 古典线性回归模型
4.4.2 广义线性模型简介
4.4.3 典型的广义线性模型
4.5 点数计价系统
小结
习题
第5章 经验费率
5.1 古典信度模型
5.1.1 索赔频率的完全可信度
5.1.2 索赔强度的完全可信度
5.1.3 纯保费的完全可信度
5.1.4 部分可信度
5.2 Bühlmann信度模型
5.3 Bühlmann-Straub信度模型
5.4 信度模型的理论推导
5.4.1 正则方程组
5.4.2 Bühlmann信度模型
5.4.3 Bühlmann-Straub信度模型
5.5 信度模型的参数估计
5.5.1 Bühlmann模型的参数估计
5.5.2 Bühlmann-Straub模型的参数估计
5.5.3 平衡调整
小结
习题
第6章 奖惩系统
6.1 基本概念
6.2 奖惩系统评析
6.2.1 稳态概率分布
6.2.2 平均奖惩系数
6.2.3 奖惩系统的弹性
6.3 最优奖惩系统
小结
习题
第7章 附加保费
7.1 保费原理
7.1.1 保费原理的类型
7.1.2 保费原理的性质
7.1.3 保费原理的应用
7.2 金融定价模型
7.2.1 内部收益率模型
7.2.2 折现现金流模型
小结
习题
第8章 资产份额模型
8.1 引言
8.2 资产份额模型的构成要素
8.2.1 保费
8.2.2 赔款
8.2.3 费用
8.2.4 续保率
8.2.5 折现因子
8.3 资产份额模型的应用
8.3.1 业务扩展模型
8.3.2 分类费率模型
8.3.3 竞争策略模型
8.3.4 保险周期模型
小结
习题
第9章 费率厘定实务
9.1 分类费率的应用
9.1.1 分类变量的选择
9.1.2 风险分类与其他定价因素的关系
9.1.3 风险分布不均匀的处理
9.1.4 分类费率实例
9.2 经验费率的应用
9.2.1 损失经验和风险基础的选择
9.2.2 信度因子的估计
9.2.3 信度补项的确定
9.2.4 异常损失的处理
9.2.5 模型比较
9.2.6 表定费率和追溯费率
9.2.7 经验费率方案的设计
小结
习题
第10章 准备金评估方法
10.1 非寿险准备金概述
10.1.1 非寿险准备金的概念
10.1.2 非寿险准备金的分类
10.2 未到期责任准备金评估
10.2.1 比例法
10.2.2 风险分布法
10.3 未决赔款准备金评估:链梯法
10.3.1 流量三角形
10.3.2 链梯法
10.3.3 链梯法的一般讨论
10.4 未决赔款准备金评估:案均赔款法
10.4.1 已报案案均赔款法
10.4.2 已结案案均赔款法
10.5 未决赔款准备金评估:准备金进展法
10.5.1 准备金进展法的基本原理
10.5.2 准备金进展法的方法与步骤
10.6 未决赔款准备金评估:B-F法
10.6.1 B-F法的基本原理
10.6.2 B-F法的计算实例
10.7 未决赔款准备金评估:随机模型
10.8 理赔费用准备金评估
10.8.1 直接理赔费用准备金的估计方法
10.8.2 间接理赔费用准备金的估计方法
小结
习题
第11章 准备金评估实务
11.1 通货膨胀调整
11.1.1 考虑通货膨胀的链梯法
11.1.2 考虑通货膨胀的已报案案均赔款法
11.2 尾部因子估计
11.3 特殊赔案处理
11.3.1 大赔案与零赔案的处理
11.3.2 周期性变化的处理
11.4 评估结果检验
小结
习题
第12章 再保险
12.1 再保险概述
12.2 最优自留额
12.3 最优再保险
12.4 共保
12.5 再保险定价
12.5.1 再保险期望赔款
12.5.2 再保险费
12.6 再保险准备金评估
12.6.1 再保险准备金评估的特点
12.6.2 再保险准备金评估方法
小结
习题
参考文献
中国人民大学风险管理与精算中心主编
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