Options, futures, and other derivatives / 5th ed.

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作者：John Hull = 期权、期货和其他衍生品 / 约翰·赫尔著.

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ISBN：9787302124719

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简介

简介

本书是一本在西方金融界广泛流传的名著，被誉为“华尔街的圣经”。衍生品理论在现代金融学中占有核心的地位。衍生品理论（尤其是期权定价理论）的提出，不但建立起金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、掉期等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。本书全面而系统地讲解了衍生品定价与金融风险管理的基本理论和方法，在这一新版中又增加了4章新内容，涵盖了新的衍生工具和研究前沿。通过阅读本书，可以系统掌握现代金融学的核心理论和基本方法，尤其是对有志于学习金融工程和投身于资本市场业务的读者来说，阅读本书是非常有价值的。本书可作为大专院校金融学及相关专业的本科生和研究生的教学用书，也可供金融业界人士用作业务手册以备查阅。

序言
第1章绪论
第2章期货市场的机制
第3章远期和期货价格的确定
第4章期货的套期保值策略
第5章利率市场
第6章互换
第7章期权市场的机制
第8章股票期权的性质
第9章期权的交易策略
第10章二叉树模型介绍
第11章股票价格的行为模式
第12章 Black睸choles模型
第13章股票指数期权、货币期权和期货期权
第14章希腊字母
第15章波动率微笑
第16章风险值
第17章估计波动率与相关性
第18章数值方法
第19章奇异期权
第21章鞅和测度
第22章利率衍生品：标准的市场模型
第23章利率衍生品：瞬时利率模型
第24章利率衍生品：更高级的模型
第26章信用风险
第27章信用衍生品
第28章实物期权
第30章衍生品灾难以及我们能从中学到什么
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