Investment

目录
1.2—3 金融机构
第7章 普通股
7.1 普通股
7.1—1 普通股持有者的权利和责任
7.1—2 普通股的分类
7.1—3 股票指数
7.2 普通股的估值
7.2—1 现值方法
7.2—2 价格与盈利比模型
7.3 证券分析
7.3—1 经济分析
1.3 投资过程
7.3—2 行业分析
7.3—3 公司分析
7.3—4 技术分析
小结
习题
第3篇 派生证券
第8章 期货
8.1 期货市场及其交易
8.1—1 期货合约
8.1—2 结算所的功能
1.3—1 投资决策的基础
8.1—3 保证金
8.1—4 市场结构
8.1—5 每日价格的涨跌限制
8.2 对冲
8.2—1 什么是对冲
8.2—2 基差
8.2—3 对合约期限的选择
8.3 期货价格和现货价格
8.4 金融期货
8.4—1 利率期货的种类
1.3—2 证券分析
8.4—2 使用利率期货进行对冲
8.4—3 股票指数期货的种类
8.4—4 股票指数期货的应用
8.5 外汇市场
8.5—1 外汇期货市场
8.5—2 现货和远期合约市场
8.5—3 利率与汇率的关系——利率平价论
8.5—4 在外汇市场上进行对冲
8.5—5 套汇和投机
小结
1.3—3 证券组合的管理
习题
第9章 期权
9.1 期权种类及其交易
9.2 到期期权定价
9.2—1 到期期权的固有值
9.2—2 到期期权的盈亏
9.2—3 一些期权策略的盈亏
9.3 二项期权定价模型
9.3—1 买权
9.3—2 卖权
1.4 有效市场
9.3—3 卖权——买权对等原理
9.4 Black—Scholes模型
9.4—1 买权
9.4—2 卖权
9.5 指数期权
9.5—1 指数期权的结算
9.5—2 指数期权的策略
小结
习题
第4篇 其他投资机会
小结
第10章 投资公司
10.1 资产净值
10.2 单位投资信托
10.3 股份固定的投资公司
10.4 共同基金
10.4—1 股票共同基金
10.4—2 债券共同基金
10.4—3 货币市场共同基金
10.5 投资公司法规和纳税
10.6 共同基金的业绩
习题
10.6—1 共同基金的回报
10.6—2 支出比
10.6—3 业绩的测定
小结
习题
参考文献
索引
第2章 证券市场及其交易
2.1 初级市场
总前言
2.1—1 投资银行的功能
2.1—2 条例415：延迟发行注册
2.2 二级市场
2.2—1 证券交易所
2.2—2 场外交易市场
2.2—3 第三和第四市场
2.2—4 交易商的作用
2.2—5 结算手续
2.3 证券交易
2.3—1 交易优先规则
前言
2.3—2 指令的类型
2.3—3 保证金帐户
2.3—4 卖空
2.4 美国政府对证券市场的管理
小结
习题
第3章 利率、通货膨胀和所得税
3.1 利率
3.1—1 到期收益和即期利率
3.1—2 远期利率
第1篇 投资学基础
3.1—3 利率的期限结构和收益曲线
3.2 通货膨胀
3.2—1 通货膨胀的测度
3.2—2 实际利率的费雪模型
3.2—3 股票的回报和通货膨胀
3.3 所得税
3.3—1 公司所得税
3.3—2 个人所得税
小结
习题
第1章 投资
第4章 证券组合
4.1 证券组合的预期回报和风险
4.1—1 预期回报
4.1—2 证券组合的标准差
4.2 证券组合分析
4.2—1 Markowitz有效集
4.2—2 最优证券组合的选择
4.2—3 市场模型
4.2—4 多样化
4.3 使用无风险资产改进Markowitz有效集
1.1 什么是投资学
小结
习题
第5章 资本市场理论
5.1 资本资产定价模型
5.1—1 资本市场理论的假设
5.1—2 市场证券组合
5.1—3 分离定理
5.1—4 资本市场线
5.1—5 证券市场线
5.2 因子模型
1.2 投资环境
5.2—1 单因子模型
5.2—2 多因子模型
5.2—3 因子分析
5.2—4 因子模型和均衡
5.2—5 实例
5.3 套利定价理论
5.3—1 套利证券组合
5.3—2 套利定价线
5.3—3 APT的多因子模型
5.3—4 APT和CAPM的一致性
1.2—1 金融资产
5.3—5 APT模型的应用
小结
习题
第2篇 证券
第6章 固定收入证券
6.1 固定收入证券
6.1—1 非市场出售的金融资产
6.1—2 货币市场证券
6.1—3 资本市场证券
6.2 债券分析
1.2—2 金融市场
6.2—1 债券的价值和收益
6.2—2 违约风险
6.2—3 利率的风险结构
6.2—4 金融比、判别分析和公司违约的预测
6.3 债券的证券组合管理
6.3—1 有效期限
6.3—2 消极管理
6.3—3 积极管理
小结
习题
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