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简介
金融是经济中最为活跃的部分，而资产定价是金融学的核心问题。本书试图在对个体行为研究的基础上讨论资产定价模型，解释金融异常现象。资产定价模型随着描述个体行为的激励理论的发展而发展。
目录
目录
第一章 绪论
一 资产定价问题的简单回顾
二 本书的主要内容及框架
第二章 决策激励分析
一 外生激励
二 内生激励
三 效用价值层次
四 小结
第三章 有关个体投资者风险态度的研究
一 随机占优
二 个体投资者的风险态度
三 个体投资者行为与风险价值函数
四 小结
第四章 个体行为与其他决策理论
一 其他决策理论
二 对有效市场假说的挑战
三 交易者是否理性
四 小结
第五章 资产定价
一 资产定价问题——荒岛上的鲁滨逊应该如何决策
二 静态资产定价模型
三 动态资产定价模型
四 权益溢价与无风险利率之谜
五 小结
第六章 优化方法
一 离散化问题的拉格朗日乘子法
二 离散化问题的Bellman原理
三 连续时间的优化方法——哈密尔顿系统
四 连续时间的优化方法——Bellman原理
第七章 模型比较分析
一 资产定价基本定理
二 不同定价模型的定价核比较
结论
附录
参考文献
后记
?
第一章 绪论
一 资产定价问题的简单回顾
二 本书的主要内容及框架
第二章 决策激励分析
一 外生激励
二 内生激励
三 效用价值层次
四 小结
第三章 有关个体投资者风险态度的研究
一 随机占优
二 个体投资者的风险态度
三 个体投资者行为与风险价值函数
四 小结
第四章 个体行为与其他决策理论
一 其他决策理论
二 对有效市场假说的挑战
三 交易者是否理性
四 小结
第五章 资产定价
一 资产定价问题——荒岛上的鲁滨逊应该如何决策
二 静态资产定价模型
三 动态资产定价模型
四 权益溢价与无风险利率之谜
五 小结
第六章 优化方法
一 离散化问题的拉格朗日乘子法
二 离散化问题的Bellman原理
三 连续时间的优化方法——哈密尔顿系统
四 连续时间的优化方法——Bellman原理
第七章 模型比较分析
一 资产定价基本定理
二 不同定价模型的定价核比较
结论
附录
参考文献
后记
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Assetpricing model based on individual’s behavior
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