信货资产组合管理

副标题：无

作者：查尔斯·史密森著

分类号：F830.51

ISBN：9787300075426

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简介

简介

　　市场竞争正在促使金融机构改变信贷资产组合的管理方式，二级贷款交易、信用衍生工具和贷款证券化的快速增长就是明证，更重要的是银行和其他金融机构正在抛弃传统的“发行和持有”信贷方法，认同投资者的“投资组合方法”。市场现实已经改变了信贷资产组合的管理方式。本书通过大量说明性图表、最新的行业研究和实践调查，以及最新工具和技术的介绍、本书将使你认识和把握这种变化，提升专业管理技能。（此段文字是本书的眼睛和宣传重点，作者买不买此书，这段文字至关重要。请以后做封面文字应简明扼要说明阐述本书的市场需求在哪里，切忌将原书的文字翻译后照搬到此，即使照搬也应该只保留对目标读者最有用的几句话。　　《信贷资产组合管理》对信贷资产组合这一挑战性的课题提供了3个方面的可靠建议：（1）信贷资产组合管理过程；（2）信贷资产组合管理工具；（3）资本的分配与配置。其内容广泛覆盖了从管理者、财务经理和信用分析专家之间的关系，到投资组合管理者与衍生产品交易商之间的关系，以及财务与信用专业人士门必须理解的问题。　　《信贷资产组合管理》首先对当前的信用革命进行了概述，阐述了资本的计量和管理是进行有效组合管理的关键。然后论述了现代资产组合理论（MPT）的原理如何应用到信用资产组合上来。你也将从中了解到信贷资产组合建模的数据来源和要求，随后，本书详细介绍了目前正在使用的3种类型的信贷资产组合模型：结构模型、宏观因素模型和精算模型。当你对信贷资产管理过程有了一定了解之后，该书将进一步介绍管理信贷资产组合所必需的工具，它对以下问题提供了富有见解和价值的建议：　　●贷款的销售与交易。讨论一级银团市场和二级贷款市场；　　●信用衍生产品市场。如何定价和进行有效利用，以及如何对信贷资产组合进行管理；　　●证券化。对债务抵押债券（CDOs）从运用到套利给出了全面的解释。　　《信贷资产组合管理》可作为全国大专院校财务与金融学专业的教师、本科生、研究生和MBA的学习和教学参考书；投资咨询公司可将其选为对管理人员进行投资组合相关知识的培训教程。本书还适合其他专业研究生、金融监管者、财务主管、风险管理师和所有对资产组合管理感兴趣的社会人士阅读和参考。

　　第1章信用革命——资本是关键
　　信用的功能正在改变
　　资本是关键
　　经济资本
　　监管资本
　　附录：IRB风险权重中的信贷资产组合模型
　　第Ⅰ篇信贷资产组合管理过程
　　第2章现代投资组合理论及其组合建模过程的要素
　　现代投资组合理论
　　现代投资组合理论应用到信贷资产组合时所面临的挑战
　　信贷资产的建模要素
　　第3章信贷资产组合管理的数据、要求和来源
　　违约概率
　　违约事件中的回收率和利用率
　　违约相关性
　　第4章信贷资产组合模型
　　结构模型
　　显性因素模型
　　精算模型
　　信贷资产组合模型的分析比较
　　信贷资产组合模型的实证比较
　　金融机构正在使用哪些模型?
　　附录穆迪一KMV Portf01io Manager的技术性讨论
　　违约相关性
　　便利估值
　　组合价值分布的确定
　　输出
　　第Ⅱ篇信贷资产组合的管理工具
　　第5章贷款销售和交易
　　一级银团贷款市场
　　二级贷款市场
　　第6章信用衍生品
　　信用衍生品的分类法
　　信用衍生品市场
　　使用信用衍生品管理信贷资产组合
　　信用衍生品定价
　　第7章证券化
　　 CDo的组成
　　 “传统”CDo与“合成式”CDo的结构
　　 CDo的应用
　　金融机构运用证券化的原因和程度
　　监管处理
　　第Ⅲ篇资本分配和配置
　　第8章资本分配和配置
　　总经济资本的测度
　　资本对业务单元的分配
　　资本对交易的分配
　　绩效测度——资本配置必要的先决条件
　　资本配置的优化
　　附录：操作风险的计量
　　
　　过程方法
　　因素方法
　　精算方法
　　附录信贷资产组合管理中的统计学基础知识
　　统计学基本知识
　　统计学的应用
　　重要的概率分布
　　索引

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