简介
全书分七部分。第一部分是2003年～2004年中国证券市场环境分析，该部分主要分析了国内证券市场多年来盈利模式的变化、投资理念的嬗变和2003 年～2004年的投资机会。第二部分是投资组合的总体设计，我们根据投资者风险承受能力的不同，设计出三种不同的投资组合，分别是保守型、稳健收益型和动态进取型三种投资组合，并预测了三种投资组合在2003年～2004年可能面临的风险收益情况。第三部分是股票投资分析和组合管理，介绍了我们对西方组合管理理论在中国股票市场的一些实证分析结果，利用实证分析改造了的一些投资模型，形成的适应中国股票市场的系统化投资模式和流程。第四部分是债券和债券回购的投资组合管理，着重分析了在当前的市场环境下，债券组合管理的主要影响因素、国债回购套利模型及应用，在此基础上形成2003年～2004年债券资产配置策略。第五部分是可转换公司债券的投资管理，比较分析了国内外可转换公司债券的投资风险与收益特征，对可转换公司债券定价模型在我国的适应性进行了实证分析，并提出了我国可转换公司债券的投资策略。第六部分是证券投资基金的投资管理，比较分析了国内外封闭式基金的折价问题，介绍了国外有关证券投资基金的绩效评介模型以及在我国的应用，并提出了构建封闭式基金组合的投资策略。第七部分是投资组合保险技术，介绍了投资组合保险技术的应用步骤，并以封闭式基金与债券组合为例，实证分析了投资组合保险的应用效果。
目录
第一章 中国证券市场环境分析
第一节 2001年以前的市场投资模式回顾
第二节 2001-2002年的证券市场投资模式变化
第三节 2003年以来的市场发展
第四节 证券市场经济及政策环境分析
第五节 结合
第二章 证券投资组合的总体规划
第一节 保守型投资组合方案
第二节 稳健收益型投资组合方案
第三节 动态进取型投资组合方案
第四节 关于三种投资组合的评价
第三章 股标投资分析和组合管理
第一节 投资理念和策略
第二节 投资战略选定以及支持性研究
第三节 投资策略之一：动态仓位
第四节 投资策略之二：行业优化配置模型
第五节 投资策略之三：三重优化股票选择模型
第六节 初次建仓
第七节 组合调整
第八节 业绩评估模型
第九节 风险控制系统
第四章 债券及债券回购投资分析与组合管理
第五章 可转换公司债券投资分析与组合管理
第六章 证券投资基金投资分析与组合管理
第七章 投资组合保险技术及应用
参考文献
第一节 2001年以前的市场投资模式回顾
第二节 2001-2002年的证券市场投资模式变化
第三节 2003年以来的市场发展
第四节 证券市场经济及政策环境分析
第五节 结合
第二章 证券投资组合的总体规划
第一节 保守型投资组合方案
第二节 稳健收益型投资组合方案
第三节 动态进取型投资组合方案
第四节 关于三种投资组合的评价
第三章 股标投资分析和组合管理
第一节 投资理念和策略
第二节 投资战略选定以及支持性研究
第三节 投资策略之一：动态仓位
第四节 投资策略之二：行业优化配置模型
第五节 投资策略之三：三重优化股票选择模型
第六节 初次建仓
第七节 组合调整
第八节 业绩评估模型
第九节 风险控制系统
第四章 债券及债券回购投资分析与组合管理
第五章 可转换公司债券投资分析与组合管理
第六章 证券投资基金投资分析与组合管理
第七章 投资组合保险技术及应用
参考文献
中国证券市场投资分析及组合管理
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