Risk management in banking

第1部分 银行业风险
第1章 银行业的业务产品
第2章 商业银行风险

第2部分 风险监管
第3章 银行业监管

第3部分 风险管理过程
第4章 风险管理过程
第5章 风险管理组织

第4部分 风险模型
第6章 风险度量
第7章 在险价值与资本
第8章 估价
第9章 风险模型建模

第5部分 资产一负债管理
第10章 资产负债管理概览
第11章 流动性缺口
第12章 利率的期限结构
第13章 利率缺口
第14章 套期保值和衍生工具

第6部分 资产一负债管理模型
第15章 ALM模型概览
第16章 保值问题
第17章 资产负债管理模拟
第18章 资产负债管理和运营风险
第19章 ALM“风险一收益”报告与政策

第7部分 银行业的期权和凸性风险
第20章 隐含期权的风险
第21章 隐含期权的价值

第8部分 银行业的盯市管理
第22章 市场价值及资产负债表中的NPV
第23章 NPV和利率风险
第24章 NPV和凸性风险
第25章 NPV分布和VaR

第9部分 资金转移定价
第26章 资金转移定价系统
第27章 经济转移价格

第10部分 资产组合分析：相关性
第28章 相关性和组合效应

第11部分 市场风险
第29章 市场风险的基本框架
第30章 单一市场风险
第31章 相关关系模型构建及市场风险的多因子模型
第32章 组合的市场风险

第12部分 信用风险模型
第33章 信用风险模型概述

第13部分 信用风险：“单一风险”
第34章 信用风险驱动因素
第35章 评级体系
第36章 信用风险：历史数据
第37章 信用风险的统计和计量经济模型
第38章 计算违约概率及风险等级转移的期权方法
第39章 信用风险敞口
第40章 担保及结构性票据
第41章 设立清偿模型
第42章 信用风险估值与信用价差
第43章 独立信用风险分布

第14部分 信用风险：“资产组合风险”
第44章 信用风险相关性建模
第45章 违约损失分布概要
第46章 组合损失分布样例
第47章 解析性损失分布
第48章 损失分布：蒙特卡罗模拟
第49章 损失分布与转移矩阵
第50章 资本和信用风险VaR

第15部分 资本分配
第51章 资本分配和风险贡献
第52章 边际风险贡献

第16部分 风险调整绩效
第53章 风险调整绩效
第54章 风险调整绩效的应用

第17部分 资产组合和资本管理(信用风险)
第55章 资产组合报告(I)
第56章 资产组合报告(Ⅱ)
第57章 资产组合的应用
第58章 信贷衍生品：定义
第59章 信贷衍生品的应用
第60章 证券化和资本管理
参考文献