Risk management in financial and banking industries:theories, application, and trends

副标题：无

作者：刘威汉编著

分类号：F830.2

ISBN：9787300069180

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简介

简介

本书尝试以新版巴赛尔协议为架构，分别就信用、利率、营运、衍生性金融商品，以及资产与负债之管理等主要领域，分析、论述财金风险管理各相关议题，以协助读者总览、掌握国际最新财金风险管理之基本概念，并提供最新使用之资讯，引导有志从事研究者得以进入此一新兴热门领域之殿堂，一窥堂奥。　　本书尽情展现财金风险管理之科学与艺术的内涵，不仅适合作高等学校相关专业的教材，也是对金融领域有兴趣的读者学习借鉴的参考书。? ? ? 　　出版说明　　近年来，中国金融体系正在发生巨大的变化，主要表现在金融市场在短短的十几年时间中取得了长足的进步，股票市场自不待言，固定收益证券市场已经起步，衍生金融工具市场也蓄势待发，而且国内金融市场与国际金融市场的关系不断加强。这种变化是金融体系内部技术、管制、竞争因素作用的结果，是一种全球性的趋势。金融实践的变化对我们的理论研究和教学提出了新的挑战。　　传统上，我国的金融体系是以银行为主的金融体系，在理论和实务方面已经对货币信用、银行经营管理、货币政策等问题进行了很多探讨。但是，金融市场功能的发展历史很短，制度变化非常快，各种新问题层出不穷，理论上的更多>>

第1章　简介
参考文献
第2章　风险管理之简介
2.1 关于风险
2.2 风险管理
2.3 模型风险
问题与讨论
参考文献
第3章　相关数量工具之简介
3.1 时间序列分析
3.2copula函数
3.3 极值理论
3.4 概率论
3.5 线性回归分析、一般动差法与有效动差法
3.6 极大熵原则
3.7 模拟方法
3.8 类神经网络
3.9 资料探勘
3.10 随机微分方程式
3.11 线性规划
3.12 动态规划
问题与讨论
参考文献
第4章　风险值
4.1 关于风险值
4.2 其他风险测量值
4.3 测量方法
4.4 测试方法
4.5 投资组合风险值
4.6 风险预算
问题与讨论
参考文献
第5章　信用风险
5.1 信用评分与评比
5.2 信用评等系统
5.3 信用风险模型
5.4 新版巴塞尔协议
5.5 信用衍生性金融商品
问题与讨论
参考文献
第6章　利率风险
6.1 定义与应用范围
6.2 利率模式
6.3 利率期限结构模型
6.4 利率风险
6.5 利率风险管理
问题与讨论
参考文献
第7章　衍生性金融商品风险
7.1 关于衍生性金融商品
7.2 其他创新衍生性金融商品
7.3 关于衍生性金融商品风险
7.4 测量衍生性金融商品风险
7.5 衍生性金融商品之操作风险
7.6 衍生性金融商品之会计处理原则
7.7 运用策略
问题与讨论
参考文献
第8章　资产与负债之管理
8.1 关于资产与负债之管理
8.2 资产证券化
8.3 风险移转与风险证券化
8.4 避险基金
8.5 量化分析工具
8.6 避险工具
8.7 CAMEL模型
问题与讨论
参考文献
第9章　营运风险
9.1 关于营运风险
9.2 营运风险模型
9.3 营运风险指标
9.4 资本配置
9.5 营运风险数据库
9.6 全企业风险管理系统
问题与讨论
参考文献
第10章　风险管理之未来
10.1 风险管理的再省思
10.2 风险管理之未来发展
10.3 新版巴塞尔协议之影响
10.4 其他新兴风险项目与测量方法
10.5 金控公司
10.6 结论与建议
问题与讨论
参考文献
附录财金风险管理方面之相关网际网络英文资源
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