中国证券市场流动性溢价及其稳定性和效应计量研究

　　序
　　前言
　　第一章 绪论
　　 一 问题的提出
　　 二 研究思路与研究结构
　　第二章 流动性溢价的相关研究综述与评论
　　 一 国外与流动性溢价相关的理论研究评述
　　 二 与流动性溢价相关的实证研究评述
　　 三 国内关于流动性研究的文献评述
　　第三章 流动性溢价与流动性风险溢价基本理论与模型
　　 一 流动性概念的界定与内涵
　　 二 流动性的度量方法
　　 三 证券市场流动性溢价相关模型评述
　　 四 流动性风险与流动性风险溢价基本理论
　　第四章 中国股票市场流动性溢价存在性的实证研究
　　 一 基于个股数据的流动性溢价存在性研究
　　 二 基于市场数据的流动性溢价存在性研究
　　 三 小结
　　第五章 中国股票市场流动性溢价稳定性研究
　　 一 基于个股数据的不同市场态势下流动性溢价稳定性检验
　　 二 基于个股数据的不同政策和重大事件下流动性溢价稳定性检验
　　 三 基于行业数据对流动性溢价稳定性的检验
　　 四 小结
　　第六章 基于流动性溢价的股市相关效应研究
　　 一 基于流动性溢价的股市“规模效应”研究
　　 二 流动性溢价“月份效应”研究
　　 三 小结
　　第七章 股票市场流动性与及其收益波动动态关系研究
　　 一 引言
　　 二 研究方法介绍
　　 三 实证分析
　　 四 小结
　　第八章 上证所国债市场流动性与收益动态关系研究
　　 一 引言
　　 二 样本及变量选取
　　 三 基本检验结果
　　 四 国债市场流动性与收益动态关系实证研究
　　 五 小结
　　第九章 流动性对股票价格波动影响的实证研究
　　 一 引言
　　 二 模型与方法
　　 三 实证检验和结果分析
　　 四 小结
　　第十章 股市系统流动性风险溢价动态实证研究
　　 一 引言
　　 二 模型建立、数据说明及变量选取
　　 三 基于市场指数数据的系统流动性风险溢价实证研究
　　 四 基于行业指数数据的系统流动性风险实证研究
　　 五 小结
　　结论与政策建议
　　附表
　　参考文献