简介
客观地认识，科学地表述经济规律，并对经济变量做出正确的预测，经济学与计量经济学工作者的奋斗目标。20世纪70年代以前，计量经济学的建模方法都是以“经济变量平稳”这一假定条件为基础。随着二次大战后各国经济变量表现出的非平稳性，使得计量经济学中传统的建模技术遇到了前所未有的困难。1974年，格兰杰——纽博尔德（Granger-Newbold）为解决这一困难，首先提出非平稳变量的虚假回归问题。随后，经济学界的人们越来越重视对非平稳变量的研究，并取得了丰硕的研究成果。本书在介绍经典计量经济模型和时间序列模型的基础上，较全面系统地介绍了近20年来关于非平稳变量的主要研究成果。本书的特点是在介绍基本理论的同时，每一章内都给出若干个分析案例，以便于读者在了解并掌握基本理论知识的同时，也能学会在实际中运用这些知识。本书可以作为经济、工商与管理领域内教师、研究工作者和大学生的参考读物。
目录
前言
第1章 经典计量经济模型
1.1 随机过程与时间序列
1.2 回归模型与时间序列模型
1.3 多元线性回归与最小二乘估计
1.4 显著性检验与置信区间
1.5 假定条件的不成立
1.6 案例分析
第2章 时间序列模型
2.1 定义
2.2 时间序列模型的分类
2.3 自相关函数
2.4 偏自相关函数
2.5 时间序列模型的建立与预测
2.6 案例分析
第3章 非平稳随机过程
3.1 单整性定义
3.2 单整过程的统计特征
3.3 虚假回归
3.4 维纳（wiener）过程
. 3.5 单整过程的渐近理论
3.6 虚假回归的理论解释
第4章 单位根检验
4.1 单位根研究概述
4.2 t（β-1）和df统计量的极限分布
4.3 t（-1）和df分布百分位数表
4.4 df分布的进一步讨论
4.5 单位根检验
4.6 季节单整检验
4.7 案例分析
第5章 动态回归与误差修正模型
5.1 均衡与误新式修正机制
5.2 “一般到特殊”建模方法
5.3 误差修正模型
5.4 动态模型的若干检验方法
5.5 案例分析
第6章 协整与误差修正模型
6.1 协整概念
6.2 格兰杰（granger）定理
第7章 单一方程协整与季节协整
7.1 eg两步法
7.2 协整检验
7.3 协整参数估计的其他方法
7.4 季节协整
7.5 案例分析
第8章 向量自回归模型与协整
参考文献
常用符号与英文缩写
专用名词（中英文对照）
第1章 经典计量经济模型
1.1 随机过程与时间序列
1.2 回归模型与时间序列模型
1.3 多元线性回归与最小二乘估计
1.4 显著性检验与置信区间
1.5 假定条件的不成立
1.6 案例分析
第2章 时间序列模型
2.1 定义
2.2 时间序列模型的分类
2.3 自相关函数
2.4 偏自相关函数
2.5 时间序列模型的建立与预测
2.6 案例分析
第3章 非平稳随机过程
3.1 单整性定义
3.2 单整过程的统计特征
3.3 虚假回归
3.4 维纳（wiener）过程
. 3.5 单整过程的渐近理论
3.6 虚假回归的理论解释
第4章 单位根检验
4.1 单位根研究概述
4.2 t（β-1）和df统计量的极限分布
4.3 t（-1）和df分布百分位数表
4.4 df分布的进一步讨论
4.5 单位根检验
4.6 季节单整检验
4.7 案例分析
第5章 动态回归与误差修正模型
5.1 均衡与误新式修正机制
5.2 “一般到特殊”建模方法
5.3 误差修正模型
5.4 动态模型的若干检验方法
5.5 案例分析
第6章 协整与误差修正模型
6.1 协整概念
6.2 格兰杰（granger）定理
第7章 单一方程协整与季节协整
7.1 eg两步法
7.2 协整检验
7.3 协整参数估计的其他方法
7.4 季节协整
7.5 案例分析
第8章 向量自回归模型与协整
参考文献
常用符号与英文缩写
专用名词（中英文对照）
计量经济分析.修订版
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