简介
目录
第1章 金融期权市场概述
1.1 期权的定义与作用
1.2 期权市场发展
1.3 股权类衍生品
1.4 ETF类衍生品
1.5 利率类衍生品
1.6 外汇类衍生品
1.7 商品类衍生品
1.8 其他期权和期货合约
1.9 我国期权市场发展
1.10 上证50ETF期权
1.11 沪深300股指期权
1.12 沪深300ETF期权
第2章 期权定价理论与模型
2.1 常数波动率模型相关理论
2.2 Black-Scholes模型
2.3 BS模型的推导
2.4 欧式期权的希腊字母
2.5 随机波动率模型相关理论
2.6 Heston模型
2.7 波动率与隐含波动率
第3章 隐含波动率函数
3.1 波动率的种类
3.2 隐含波动率计算
3.3 波动率函数
3.4 数据
3.5 结果分析
3.6 小结
第4章 隐含波动率影响因素
4.1 引言
4.2 数据和模型
4.3 结果
4.4 小结
第5章 风险中性概率密度函数
5.1 引言
5.2 风险中性概率密度函数
5.3 风险中性概率函数模型及修正
5.4 修正模型的应用
5.5 小结
参考文献
后记
1.1 期权的定义与作用
1.2 期权市场发展
1.3 股权类衍生品
1.4 ETF类衍生品
1.5 利率类衍生品
1.6 外汇类衍生品
1.7 商品类衍生品
1.8 其他期权和期货合约
1.9 我国期权市场发展
1.10 上证50ETF期权
1.11 沪深300股指期权
1.12 沪深300ETF期权
第2章 期权定价理论与模型
2.1 常数波动率模型相关理论
2.2 Black-Scholes模型
2.3 BS模型的推导
2.4 欧式期权的希腊字母
2.5 随机波动率模型相关理论
2.6 Heston模型
2.7 波动率与隐含波动率
第3章 隐含波动率函数
3.1 波动率的种类
3.2 隐含波动率计算
3.3 波动率函数
3.4 数据
3.5 结果分析
3.6 小结
第4章 隐含波动率影响因素
4.1 引言
4.2 数据和模型
4.3 结果
4.4 小结
第5章 风险中性概率密度函数
5.1 引言
5.2 风险中性概率密度函数
5.3 风险中性概率函数模型及修正
5.4 修正模型的应用
5.5 小结
参考文献
后记
中国金融期权市场：模型及应用研究【新华书店自营】
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