简介
本书内容包括：导论、投资者行业与效用、组合投资的基本理论、引入无风险资产时的组合投资、资本资产定价模型等。
目录
第一章 导论
第一节 投资理论研究的历史、现状和发展趋势
第二节 组合投资理论的基本概念
第二章 投资者行为与效用
第一节 偏好与无差异曲线
第二节 投资者效用函数
第三节 效用函数的确定
第三章 组合投资的基本理论
第一节 组合投资的收益与风险
第二节 有效投资组合
第三节 不允许卖空时有效边界的变化及投资策略
第四章 引入无风险资产时的组合投资
第一节 无风险资产与风险资产的组合
第二节 可自由借贷时的投资策略
第三节 无风险借贷存在约束时的最优投资组合
第五章 资本资产定价模型
第一节 资本资产定价模型的导出
第二节 证券市场线与证券均衡定价
第三节 资本资产定价模型的应用
第四节 资本资产定价模型的扩展
第六章 指数模型
第一节 单指数模型
第二节 单指数模型的估计
第三节 单指数模型与资本资产定价模型的联系
第四节 资本资产定价模型的经验检验
第五节 多指数模型
第七章 套利定价理论
第一节 套利与均衡
第二节 单因子套利定价模型
第三节 多因子套利定价模型
第四节 APT与CAPM的比较
第五节 APT的检验
第八章 组合投资管理
第一节 组合投资管理概述
第二节 组合投资方针与政策的制订
第三节 投资分析
第四节 投资组合构建及调整
第五节 进一步分散化：国际分散投资
第九章 组合投资绩效评估
第一节 投资绩效评估与收益的评价
第二节 风险调整投资绩效的评估
第三节 投资绩效要素分析
参考书目
组合投资学
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