简介
本书分三个部分共有12章。第一部分为全面风险管理的基本原理篇，内容包括第1～6章：第1章简要介绍了风险与全面风险管理体系；第2~6章分别具体地阐述了全面风险管理整合框架的主要构成要素及相应的技术，如风险识别、风险评估、风险管理措施、内部控制、风险管理规划等。第二部分为纯粹风险管理篇，包括第7章。本章在基本原理的指导下，分析阐明了财产风险、责任风险、人力资本风险的管理。第三部分为金融风险管理的基本理论与实务篇。包括第8～12章。其中第8～11章主要讲解了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等四大类金融风险管理的一般原理与技术，如管理框架、识别技术、评估方法、管理措施等。第12章简要地讲解了系统性金融风险及其宏观金融风险监管的内容、方法。特别是商业银行的资本充足率监管、保险公司的偿付能力监管、证券公司的以净资本为核心的指标体系监管。
目录
《风险管理》
前言
教学建议
第一篇 风险管理基本原理篇
2第1章 风险与风险管理
2本章提要
2重点与难点
2引导案例
31.1 公司风险的含义与分类
51.2 风险管理概述
12本章小结
13关键术语
13思考练习
15案例讨论
15推荐阅读
16第2章 风险识别
16本章提要
16重点与难点
16引导案例
172.1 风险识别概述
.212.2 风险识别的流程
222.3 风险识别的方法
292.4 风险识别的角度
34本章小结
35关键术语
35思考练习
37案例讨论
38推荐阅读
39第3章 风险评估
39本章提要
39重点与难点
39引导案例
403.1 风险评估概述
483.2 历史波动率的计算
523.3 损失分布的检验与模拟
573.4 损失评估
62本章小结
63关键术语
64思考练习
68案例讨论
69推荐阅读
70第4章 风险管理措施
70本章提要
70重点与难点
70引导案例
714.1 风险管理措施概述
754.2 控制型风险管理措施
784.3 融资型风险管理措施
834.4 内部风险抑制
84本章小结
85关键术语
85思考练习
86案例讨论
88推荐阅读
89第5章 内部控制与评价
89本章提要
89重点与难点
89引导案例
905.1 企业内部控制概述
955.2 企业内部控制机制的设计
995.3 企业内部控制评价
1055.4 商业银行的内部控制及其评价
1105.5 保险公司的内部控制及其评价
1135.6 证券公司的内部控制及其评价
117本章小结
118关键术语
118思考练习
120案例讨论
122推荐阅读
123第6章 风险管理决策
123本章提要
123重点与难点
123引导案例
1246.1 风险管理决策概述
1266.2 期望决策准则
1316.3 净现值决策准则
1356.4 决策树分析
136本章小结
136关键术语
137思考练习
142案例讨论
143推荐阅读
第二篇 纯粹风险管理篇
146第7章 纯粹风险管理
146本章提示
146重点与难点
146引导案例
1477.1 纯粹风险概述
1477.2 纯粹风险识别
1507.3 纯粹风险度量
1577.4 纯粹风险管理
165本章小结
166关键术语
166思考练习
167案例讨论
167推荐阅读
第三篇 金融风险管理基本理论与实务篇
170第8章 信用风险管理
170本章提要
170重点与难点
171引导案例
1718.1 信用风险概述
1728.2 信用风险识别
1768.3 信用风险度量的基础
1818.4 信用评级体系
1858.5 客户信用评级
1948.6 债项信用评级
1968.7 个人信用评分
1988.8 国家信用评级
2088.9 组合信用风险度量
2158.10 信用评级转移
2228.11 信用风险监测
2328.12 信用风险管理
2438.13 信用风险经济资本配置
246本章小结
247关键术语
248思考练习
257案例讨论
258推荐阅读
259第9章 市场风险管理
259本章提要
259重点与难点
260引导案例
2609.1 市场风险概述
2629.2 市场风险识别
2649.3 市场风险度量
2789.4 市场风险分析
2929.5 市场风险监测
2939.6 市场风险控制
2989.7 市场风险经济资本配置
300本章小结
300关键术语
301思考练习
309案例讨论
310推荐阅读
311第10章 操作风险管理
311本章提要
311重点与难点
311引导案例
31210.1 操作风险概述
31310.2 操作风险的识别
31610.3 操作风险的评估
32110.4 操作风险的管理
32410.5 操作风险的监测与报告
327本章小结
328关键术语
328思考练习
331案例讨论
333推荐阅读
334第11章 流动性风险管理
334本章提要
334重点与难点
334引导案例
33511.1 企业流动性风险概述
34111.2 企业流动性风险的识别
34511.3 企业流动性风险的测量
35211.4 企业流动性风险的控制
35511.5 企业流动性风险的管理
359本章小结
360关键术语
360思考练习
365案例讨论
367推荐阅读
368第12章 系统性风险与金融监管
368本章提要
368重点与难点
368引导案例
36912.1 系统性风险
37512.2 商业银行风险监管
38712.3 保险公司偿付能力监管
38912.4 证券公司净资本监管
392本章小结
393关键术语
393思考练习
394案例讨论
395推荐阅读
396参考文献
前言
教学建议
第一篇 风险管理基本原理篇
2第1章 风险与风险管理
2本章提要
2重点与难点
2引导案例
31.1 公司风险的含义与分类
51.2 风险管理概述
12本章小结
13关键术语
13思考练习
15案例讨论
15推荐阅读
16第2章 风险识别
16本章提要
16重点与难点
16引导案例
172.1 风险识别概述
.212.2 风险识别的流程
222.3 风险识别的方法
292.4 风险识别的角度
34本章小结
35关键术语
35思考练习
37案例讨论
38推荐阅读
39第3章 风险评估
39本章提要
39重点与难点
39引导案例
403.1 风险评估概述
483.2 历史波动率的计算
523.3 损失分布的检验与模拟
573.4 损失评估
62本章小结
63关键术语
64思考练习
68案例讨论
69推荐阅读
70第4章 风险管理措施
70本章提要
70重点与难点
70引导案例
714.1 风险管理措施概述
754.2 控制型风险管理措施
784.3 融资型风险管理措施
834.4 内部风险抑制
84本章小结
85关键术语
85思考练习
86案例讨论
88推荐阅读
89第5章 内部控制与评价
89本章提要
89重点与难点
89引导案例
905.1 企业内部控制概述
955.2 企业内部控制机制的设计
995.3 企业内部控制评价
1055.4 商业银行的内部控制及其评价
1105.5 保险公司的内部控制及其评价
1135.6 证券公司的内部控制及其评价
117本章小结
118关键术语
118思考练习
120案例讨论
122推荐阅读
123第6章 风险管理决策
123本章提要
123重点与难点
123引导案例
1246.1 风险管理决策概述
1266.2 期望决策准则
1316.3 净现值决策准则
1356.4 决策树分析
136本章小结
136关键术语
137思考练习
142案例讨论
143推荐阅读
第二篇 纯粹风险管理篇
146第7章 纯粹风险管理
146本章提示
146重点与难点
146引导案例
1477.1 纯粹风险概述
1477.2 纯粹风险识别
1507.3 纯粹风险度量
1577.4 纯粹风险管理
165本章小结
166关键术语
166思考练习
167案例讨论
167推荐阅读
第三篇 金融风险管理基本理论与实务篇
170第8章 信用风险管理
170本章提要
170重点与难点
171引导案例
1718.1 信用风险概述
1728.2 信用风险识别
1768.3 信用风险度量的基础
1818.4 信用评级体系
1858.5 客户信用评级
1948.6 债项信用评级
1968.7 个人信用评分
1988.8 国家信用评级
2088.9 组合信用风险度量
2158.10 信用评级转移
2228.11 信用风险监测
2328.12 信用风险管理
2438.13 信用风险经济资本配置
246本章小结
247关键术语
248思考练习
257案例讨论
258推荐阅读
259第9章 市场风险管理
259本章提要
259重点与难点
260引导案例
2609.1 市场风险概述
2629.2 市场风险识别
2649.3 市场风险度量
2789.4 市场风险分析
2929.5 市场风险监测
2939.6 市场风险控制
2989.7 市场风险经济资本配置
300本章小结
300关键术语
301思考练习
309案例讨论
310推荐阅读
311第10章 操作风险管理
311本章提要
311重点与难点
311引导案例
31210.1 操作风险概述
31310.2 操作风险的识别
31610.3 操作风险的评估
32110.4 操作风险的管理
32410.5 操作风险的监测与报告
327本章小结
328关键术语
328思考练习
331案例讨论
333推荐阅读
334第11章 流动性风险管理
334本章提要
334重点与难点
334引导案例
33511.1 企业流动性风险概述
34111.2 企业流动性风险的识别
34511.3 企业流动性风险的测量
35211.4 企业流动性风险的控制
35511.5 企业流动性风险的管理
359本章小结
360关键术语
360思考练习
365案例讨论
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368第12章 系统性风险与金融监管
368本章提要
368重点与难点
368引导案例
36912.1 系统性风险
37512.2 商业银行风险监管
38712.3 保险公司偿付能力监管
38912.4 证券公司净资本监管
392本章小结
393关键术语
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