可视化量化金融

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作者简介
前 言
第1章　导言 / 1
　1.1　结构性证券的增长 / 2
　1.2　投资者日渐重视低风险与高股息 / 3
　1.3　对结构性证券的批评 / 4
　1.4　对量化分析技能的需求 / 6
　1.5　量化金融的发展方向 / 6
　1.6　当我认识到事情或许可以更简单 / 8
　1.7　再试一次 / 10
　1.8　电子表格 / 10
　1.9　计算结果的可视化 / 14
　1.10　这种方法的意义及其工作原理：一种非技术总结 / 16
　1.11　不能把问题弄得过于复杂 / 17
　1.12　对风险管理的全面把握 / 17
第2章　随机变量与期权定价 / 20
　2.1　随机变量 / 21
　2.2　建立一份电子表格 / 26
　2.3　修正错误 / 33
第3章　期权定价方法概述 / 39
　3.1　布莱克-斯科尔斯公式 / 40
　3.2　布莱克-斯科尔斯公式的假设条件 / 44
　3.3　二叉树期权定价方法 / 44
　3.4　蒙特卡罗方法 / 46
　3.5　使用可视化金融工程师 / 48
　3.6　附加读物，进阶主题及资源 / 52
第4章　在险值与条件在险值 / 55
　4.1　或然概率的相关理念 / 56
　4.2　对相关损失超过25美元的“或然概率”进行运算 / 59
　4.3　“或然概率”分布相关的尾部区域数值 / 59
　4.4　在险值 / 60
　4.5　条件在险值 / 63
第5章　布莱克-斯科尔斯模型的全方位应用 / 70
　5.1　为布莱克模型添加功能 / 72
　5.2　假定条件发生改变之后的效果 / 85
第6章　对数正态分布与计算引擎 / 89
　6.1　对数正态分布的定义 / 90
　6.2　股票定价正向方程 / 91
　6.3　相关参考：随机微分方程 / 92
　6.4　反向方程 / 94
　6.5　计算引擎 / 96
　6.6　服从均匀分布的股票价格 / 96
　6.7　相关图表解析 / 101
　6.8　股票价格范围的设置 / 103
　6.9　可视化的期权定价为标准正态分布或对数正态分布 / 103
第7章　投资结构与合成证券 / 106
　7.1　构建合成证券问题的概述 / 107
　7.2　如何运用合成证券套利，其运行模式是怎样的？ / 108
　7.3　投资结构的相关问题分析 / 110
　7.4　集中持股案例的启示 / 118
　7.5　混乱市场中的合成债券 / 127
第8章　单纯以股票模式所构建的投资结构 / 132
　8.1　构建相关模型的背景及意义分析 / 133
　8.2　单纯股票模式的投资结构 / 133
　8.3　引入相应的计算引擎 / 138
　8.4　单一股票投资结构的净收益测算 / 144
　8.5　插入新型图表 / 146
　8.6　对单一股票投资结构之图表进行相关检测 / 149
　8.7　计算引擎的检测 / 150
第9章　在投资结构模式当中添加期权项目 / 154
　9.1　看跌期权多头的净收益问题分析 / 155
　9.2　看跌期权空头的净收益问题分析 / 156
　9.3　期权价值的预期 / 157
　9.4　布莱克-斯科尔斯公式的导入 / 160
　9.5　图形顶部公式之解析 / 163
　9.6　Delta值的计算公式 / 164
　9.7　期权时间价值与期权费总值的计算公式 / 164
第10章　期权投资结构模式 / 166
　10.1　看涨期权多方的投资结构 / 166
　10.2　看涨期权空方的投资结构 / 177
　10.3　看跌期权多方的投资结构 / 179
　10.4　看跌期权空方的投资结构 / 181
第11章　持保型看涨期权、飞鹰套利及合成证券套利 / 184
　11.1　持保型看涨期权的投资结构 / 185
　11.2　看跌-看涨期权平价 / 188
　11.3　飞鹰期权的投资结构 / 193
　11.4　合成证券（SynA）的投资结构 / 197
　11.5　填充自定义的效用函数 / 212
第12章　对期权价格波动的解析 / 215
　12.1　情境假设：对XYZ公司的投资 / 215
　12.2　促成期权价格发生变化的原因分析 / 226
第13章　以希腊字母显示的期权敏感性指标 / 235
　13.1　期权的敏感性指标 / 236
　13.2　敏感性指标的计算程序：公式、模型和交易平台 / 238
　13.3　对Delta指标的解析 / 240
　13.4　Theta指标的解析 / 248
　13.5　Vega指标的解析 / 252
　13.6　第14章“绩效跟踪”与第15章“持保型合成证券”之简介 / 254
第14章　绩效跟踪 / 257
　14.1　跟踪模板 / 258
　14.2　TradeStation 交易平台 / 262
　14.3　把各种因素放在一起：合成证券套利问题的概述 / 269
第15章　持保型合成证券 / 271
　15.1　持保型合成证券 / 272
　15.2　以迪尔公司为范本的实证分析 / 275
　15.3　标准化持保型合成证券 / 289
　15.4　补充材料：芝加哥期权交易所（CBOE）标准普尔500指数的期权组合交易指数 / 296
　15.5　卡伦公司对BXM指数的研究 / 297