信用衍生品:原理、定价与应用

前言
第1章  导论
1.1  研究的背景和意义
1.2  基本概念界定
1.3  研究方法和本书结构
1.4  主要贡献和进一步研究的问题

第2章  信用衍生品定价理论文献回顾及评价
2.1  结构模型
2.2  简化模型
2.3  综合模型
2.4  经验事实模型
2.5  小结

第3章  信用衍生品定价的结构模型
3.1  引言
3.2  基于GBM的信用衍牛品定价结构模型
3.3  基于AJD过程的信用衍生品定价结构模型
3.4  AJD过程下具有动态回收率的结构模型
3.5  小结

第4章  信用衍生品定价的综合模型
4.1  引言
4.2  一个简单的综合模型
4.3  资产过程带跳跃的综合模型
4.4  跳跃扩散过程下具有时变跳跃强度的综合模型
4.5  时变跳跃强度下具有动态回收率的综合模型
4.6  小结

第5章  基于Copula函数的组合信用衍生品定价模型
5.1  引言
5.2  Copula函数的定义和相关预备知识
5.3  常见的Copula函数
5.4  最佳Copula函数选取的一致性原则
5.5  基于高斯单因素Copula的组合定价模型
5.6  基于随机相关性的Copula模型拓展
5.7  基于KJD分布的因素Copula模型
5.8  小结

第6章  基于VG分布的一般Copula模型
6.1  引言
6.2  相关研究综述
6.3  标准因素Copula模型
6.4  VG过程
6.5  基于VG分布的因素Copula模型
6.6  基本模型扩展一：基于随机关联
6.7  基本模型扩展二：基于交易对手风险
6.8  本章小结

第7章  基于LevyCopula的组合信用衍生品定价模型
7.1  引言
7.2  相关研究综述
7.3  LevyCopula的定义与性质
7.4  多维Levy过程模拟
7.5  LevyCopula在组合信用衍生品定价中的应用
7.6  本章小结

第8章  基于Levy过程的组合信用衍生品动态定价模型
8.1  引言
8.2  相关研究综述
8.3  基于Levy过程的组合信用衍生品动态定价模型
8.4  基本模型在组合信用衍生品定价中的应用
8.5  本章小结
附录

第9章  参与者行为对信用衍生品定价的影响
9,1引言
9.2  跳跃扩散过程下违约的内生机制
9.3  逆向选择和道德风险对信用衍生品定价的影响
9.4  小结

第10章  信用衍生品在美国次贷危机中的作用
10.1  信用衍生品的风险类型
10.2  美国次贷危机中基于信用衍生品的风险传导
10.3  次贷危机中信用衍生品的作用评价
10.4  小结

第11章  信用衍生品在我国的应用研究
11.1  我国信用衍生品的发展路径
11.2  我国信用衍生品市场的制度建设
11.3  信用衍生品与国内出口企业应收账款风险管理
11.4  信用衍生品与中小企业融资
11.5  CDO与房地产贷款风险管理
11.6  小结

第12章  总结与展望
12.1  本书的主要贡献
12.2  政策借鉴
12.3  进一步研究的问题
参考文献
致谢