Research on fractal stock markets in China:markets’ fractal, efficiency and relevant investment strategy

1绪论
1.1研究背景
1.2研究的主要问题和意义
1.2.1研究的主要问题
1.2.2研究的意义
1.3研究思路、研究方法和框架
1.3.1研究思路
1.3.2研究方法
1.3.3论证内容和框架
2文献综述
2.1有效市场假说及其争议
2.1.1有效市场假说及其检验
2.1.2对有效市场假说的争议
2.2分形市场研究及评述
2.2.1 非线性经济学的兴起
2.2.2资本市场的分形市场研究
2.2.3对分形市场研究的评价
2.3 中国股票市场的研究现状及评述
2.3.1 EMH框架下对中国股票市场有效性的检验
2.3.2价格行为的分形和混沌特征的研究
2.3.3对现有研究的评价和本书的相关研究
3分形市场研究的理论和方法分析
3.1随机游走和有偏随机游走
3.1.1随机游走
3.1.2分数布朗运动
3.1.3 分数布朗运动的长期记忆性
3.1.4长期记忆、Hurst指数与R/S分析
3.2分形分布及其性质
3.2.1分形分布族
3.2.2分形分布的性质
3.3重构相空间、相关维和Lyapunov指数
3.3.1重构相空间
3.3.2相空间的分形维
3.3.3 系统的最大Lyapunov指数
3.4分形市场研究的理论和方法对股票计量研究的意义
3.4.1 Hurst指数、分数维与股票价格变动
3.4.2分形分布对于股票计量的含义
3.4.3相关维和最大Lyapunov指数与股票计量
3.5本章小结
4沪深股市价格行为的状态持续性与分形分布实证研究
4.1日数据的R/S分析
4.1.1研究方法
4.1.2研究数据
4.1.3实证结果及分析
4.2日内数据的DFA分析
4.2.1研究方法
4.2.2研究数据
4.2.3 实证结果
4.3沪深股市收益率的正态分布检验
4.3.1理论和方法
4.3.2数据和实证结果
4.4沪深股市收益率的分形分布
4.4.1 分形理论框架下的两种分布模型比较
4.4.2模型拟合的理论和方法
4.4.3 CED模型的实证结果
4.4.4分形分布模型的实证结果及分析
4.4.5 两种模型实证效果的对比和讨论
4.5本章小结
5沪深股市价格行为的混沌特征及其机制分析
5.1价格非线性动力学系统的相空问的分形维
5.1.1理论和方法
5.1.2数据选择
5.1.3 实证结果及分析
5.2最大Lyapunov的计算
5.2.1理论和方法
5.2.2计算结果
5.2.3分析和讨论
5.3理性预期、行为金融与预期的准理性性质
5.3.1理性预期与市场有效
5.3.2噪声交易和行为金融
5.3.3准理性预期
5.3.4我国股市投资者预期的准理性分析
5.4基于准理性预期对金融市场价格混沌特征的分析
5.4.1 价格的Logistic方程——对混沌现象的简单理解
5.4.2股票的供给和需求
5.4.3股票价格行为的心理预期机制分析
5.5本章小结
6非线性视角下的股票市场有效性及投资策略研究
6.1 非线性视角下对股票市场定价有效性问题的分析
6.1.1 对主流金融市场理论基础假设的思考
6.1.2股票市场的相对有效性思考
6.2沪深股市相对有效性实证分析
6.2.1实证分析的理论和方法
6.2.2股票样本选择
6.2.3实证结果及讨论
6.2.4 市场的相对有效性给我们的启示
6.3基于下方风险思想和分形分布的一种投资组合模型
6.3.1 分形分布下资产组合理论面临的困境分析
6.3.2分形分布下的投资组合模型
6.3.3 实例分析
6.4技术分析和基本分析的效力——一个混沌和分形视角下的解释
6.4.1 有效市场假说与技术分析和基本分析
6.4.2技术分析与基本分析的投资哲学和投资战略
6.4.3混沌和分形视角下的技术分析和基本分析效力评价
6.5本章小结
7总结与展望
7.1本书的主要工作
7.2本书的主要结论
7.3进一步研究的问题
参考文献