基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究:以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象

　　第1章 绪论
　　 1.1 引言
　　 1.2 金融衍生产品概述
　　 1.3 研究内容及方法
　　第1专题 人民币汇率非线性跳变模型的构建及人民币衍生产品定价
　　第2章 汇率理论及其研究概述
　　 2.1 经典汇率理论回顾
　　 2.2 时间序列非线性动态模型的进展
　　 2.3 人民币汇率制度改革历程及研究概况
　　 参考文献
　　第3章 基于ARFIMA-EGARCH-M模型的人民币/欧元汇率收益率波动分析
　　 3.1 问题的提出
　　 3.2 ARFIMA—EGARcH—M模型的建立
　　 3.3 数据处理及实证分析
　　 3.4 本章小结
　　 参考文献
　　第4章 基于跳扩散过程的人民币汇率收益率波动模型
　　 4.1 问题的提出
　　 4.2 人民币汇率收益率波动统计特征
　　 4.3 基于跳扩散过程的汇率收益率波动模型的描述
　　 4.4 模型的离散化及参数估计
　　 4.5 拟合结果分析
　　 4.6 本章小结
　　 附录4.1 Wiener过程与Ito引理
　　 参考文献
　　第5章 基于跳辨识-McMc组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计
　　 5.1 问题的提出
　　 5.2 跳辨识-MCMC组合算法
　　 5.3 仿真实验与实证分析
　　 5.4 本章小结
　　 参考文献
　　第6章 人民币汇率期权定价
　　 6.1 汇率期权定价理论的发展
　　 6.2 跳扩散过程的汇率期权定价公式
　　 6.3 人民币汇率期权的实证分析
　　 6.4 本章小结
　　 附录6.1 Black-Scholes欧式期权定价公式
　　 附录6.2 欧式看涨汇率期权定价Mathematica程序代码
　　 参考文献
　　第2专题 债务抵押证券(CDO)定价问题
　　第7章 债务抵押证券(CDO)定价模型概述
　　 7.1 CDO及其市场概况
　　 7.2 CDO定价的基本模型
　　 7.3 CDO定价理论的研究进展
　　 7.4 CDO定价研究的发展趋势
　　 7.5 本章小结
　　 参考文献
　　第8章 随机相关系数下基于单因子混合高斯模型的cDo定价
　　 8.1 问题的提出
　　 8.2 模型介绍
　　 8.3 资产池累积损失的概率分布
　　 8.4 CDO定价的半解析法
　　 8.5 数值算例
　　 8.6 本章小结
　　 参考文献
　　第9章 基于MG-MG混合分布单因子模型的CDO定价
　　 9.1 问题的提出
　　 9.2 预备知识
　　 9.3 模型及其累积损失的联合概率分布
　　 9.4 本章小结
　　 参考文献
　　第10章 基于跳扩散结构化模型的CDO定价
　　 10.1 问题的提出
　　 10.2 CDO资产组合累积损失的概率分布
　　 10.3 本章小结
　　 参考文献
　　第11章 考虑提前偿付因素的CDO定价
　　 11.1 问题的提出
　　 11.2 模型介绍
　　 11.3 提前偿付和违约相关的强度过程
　　 11.4 基于Ievy copula的CDO定价模型
　　 11.5 数值模拟
　　 11.6 本章小结
　　 参考文献
　　后记