Econometrics

出版前言.

前言

教学建议

第1章绪论/1

1.1什么是计量经济学/2

1.2计量经济学与其他学科的关系/3

1.3计量经济研究的步骤/4

1.4计量经济学的发展/8

1.5计量经济分析软件/11

本章小结/19

思考与练习/20

第2章回归模型/21

2.1回归分析概述/22

2.2一元线性回归模型/25

2.3多元线性回归模型/31

2.4回归模型的统计检验/37

2.5预测/44

2.6非线性回归模型/49

案例分析：伦敦铜期货价格模型/53

本章小结/55

.思考与练习/56

第3章回归模型的扩展/58

3.1异方差性/59

3.2自相关性/72

3.3多重共线性/88

3.4虚拟变量/103

案例分析：香港恒生指数影响因素分析模型/112

本章小结/119

思考与练习/119

第4章时间序列模型/124

4.1随机时间序列模型概述/125

4.2时间序列的平稳性及其检验/128

4.3时间序列的格兰杰因果检验/133

案例分析：银行股与上证指数的因果关系检验../135

本章小结/138

思考与练习/138

第5章协整与误差修正模型/140

5.1变量的协整关系与协整检验/140

5.2误差修正模型/149

案例分析：我国金融发展与经济增长的协整分析/152

本章小结/155

思考与练习/156

第6章arch模型及其扩展形式/158

6.1arch模型及其扩展形式概述/159

6.2arch效应检验/165

6.3garch类模型的估计与检验/170

案例分析：garch类模型在金融领域的应用/176

本章小结/181

思考与练习/181

第7章离散因变量模型与受限因变量模型/183

7.1线性概率模型及其存在的问题/184

7.2logistic回归和probit过程/186

7.3排序选择模型/196

7.4tobit模型/200

本章小结/204

思考与练习/205

第8章sas软件简介与金融数据分析/207

8.1sas系统简介/207

8.2sas系统的数据库/212

8.3金融数据分析——回归分析/218

8.4金融数据分析——时间序列分析/223

本章小结/226

思考与练习/227

第9章金融实证论文写作/228

9.1金融市场理论与计量经济方法/228

9.2金融实证论文写作框架/232

本章小结/238

思考与练习/238

附录/239

参考文献.../243